MSCI ジャパンインデックス2024年11月25日リバランス After

Index Rebalancing

2024年11月26日以降の191銘柄構成

  大引け
24年12月 全銘柄ヒートマップ
16日（月） 16DecPM MSCI
17日（火） 17DecPM MSCI
18日（水） 18DecPM MSCI
19日（木）  
20日（金）  

過去のヒートシートを確認する場合は、「 日々更新」と下記を参照下さい。

2021年 21年07月 21年08月 21年09月 21年10月 21年11月 21年12月
2022年 22年01月 22年02月 22年03月 22年04月 22年05月 22年06月
  22年07月 22年08月 22年09月 22年10月 22年11月 22年12月
2023年  23年01月 23年02月 23年03月 23年04月  23年05月  23年06月
  23年07月 23年08月 23年09月 23年10月 23年11月 23年12月
2024年  24年01月  24年02月 24年03月 24年04月 24年05月 24年06月
  24年07月 24年08月 24年09月 24年10月    

MSCI Japan Index について

モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル（MSCI）は2024年11月06日、世界規模で各国のスタンダードインデックス構成銘柄の定期見直しを発表しました。

見直しにおいては、構成銘柄の業種は考慮されません。各国のMSCI Indexを構成する個別銘柄はそれぞれ米ドル建に換算され、各国間で比較されます。日本円安の結果、Japan Indexの構成銘柄の各時価総額は世界規模ランキングで低下しました。新規採用は、フジクラ(5803)１銘柄のみ。除外は、浜松ホトニクス(6965)、 イビデン(4062)、京成電鉄(9009)、マツダ(7261)、ローム(6963)、ＳＵＭＣＯ(3436)、野村不動産ホールディングス(3231)の７銘柄、加えて日本プロロジスリート投資法人(J-REIT 3283)。新たな指数は11月25日（月）の終値で算出されます。

MSCI Japan Index に連動するETFは世界各国で組成されていますが、最も時価総額の大きいETFは、米国で上場されているティッカーコードEWJです。その時価総額は11月08日現在$14,476,512,893。 発行済口数は208,200,000です。

Region Country Nb of Securities Added Nb of Securities Deleted
Asia Pacific Australia 0 3
Japan 1 8
New Zealand 1 1
Taiwan 2 1
Korea 1 7
Thailand 0 1
India 5 0
China 4 20
Singapore 1 0
Europe, Middle East, Africa
Switzerland 0 1
Netherlands 1 0
Italy 2 0
Austria 0 1
Sweden 1 2
United Kingdom 1 0
Turkey 0 1
South Africa 0 1
Americas
USA 2 4
Canada 0 1
Mexico 0 2
Brazil 0 3

日本を含む海外各国で新規採用・除外される個別リストはこちら。MSCI_Nov24_STPublicList

MSCI ジャパン指数は、日本を代表する大型時価総額銘柄を対象としたインデックスです。年に4度、2月、５月、8月、11月に銘柄見直しが行なわれます。尚、現在の構成銘柄数198銘柄には、不動産投資信託（J-REIT)投資法人3社が含まれ、時価総額合計では、日本株式プライム市場全体の約79%をカバーしています。

海外投資家が取引売買代金ベースで６～7割を占める日本株式市場ですので、彼らの目線に立って、MSCIインデックスが日本市場に与えるインパクトを想定する必要があります。

日本の投資家が米国株を投資するに際し、NASDAQ 100に連動するETF、例えばTicker QQQ、S&P500に連動するVOOを購入することが一般的な方法ですが、米国市場では、iShares MSCI Japan ETF (Ticker EWJ)が、代表的な日本株ETFとして取引されています。

MSCI Japan Index 採用191銘柄時価総額順 (24年11月25日大引現在）

コード 銘柄名称 24/11/25 時価総額(億) Weight N225銘柄
7203 トヨタ自動車 2,695 439,607 6.34% Yes
8306 三菱ＵＦＪ FＧ 1,826 242,529 3.50% Yes
6501 日立 3,814 176,839 2.55% Yes
6098 リクルートHD 10,255 173,921 2.51% Yes
6861 キーエンス 66,670 162,147 2.34% Yes
9983 ファーストリテイリング 50,730 161,434 2.33% Yes
9984 ソフトバンクグループ 8,874 152,895 2.20% Yes
9432 日本電信電話 155 140,172 2.02% Yes
8001 伊藤忠 7,540 119,501 1.72% Yes
8766 東京海上ＨＤ 5,817 118,667 1.71% Yes
4063 信越化学 5,759 116,569 1.68% Yes
9433 ＫＤＤＩ 4,962 114,333 1.65% Yes
8058 三菱商事 2,637 113,699 1.64% Yes
8035 東京エレクトロン 23,135 109,112 1.57% Yes
4519 中外製薬 6,497 109,088 1.57% Yes
7974 任天堂 8,199 106,480 1.54% Yes
8031 三井物産 3,325 100,661 1.45% Yes
8411 みずほ FＧ 3,819 96,974 1.40% Yes
4568 第一三共 4,606 89,680 1.29% Yes
2914 日本たばこ産業 4,247 84,940 1.22% Yes
7011 三菱重工業 2,336 78,792 1.14% Yes
7267 本田技研 1,359 73,825 1.06% Yes
7741 ＨＯＹＡ 19,830 71,601 1.03% Yes
6902 デンソー 2,267 71,435 1.03% Yes
6857 アドバンテスト 9,232 70,733 1.02% Yes
3382 セブン＆アイ・ＨD 2,548 67,760 0.98% Yes
7751 キヤノン 5,056 67,435 0.97% Yes
4502 武田薬品 4,154 65,728 0.95% Yes
4661 オリエンタルランド 3,481 63,300 0.91% Yes
6702 富士通 2,794 57,867 0.83% Yes
8725 ＭＳ＆ＡＤ 3,566 57,349 0.83% Yes
6503 三菱電機 2,626 56,386 0.81% Yes
6178 日本郵政 1,471 55,407 0.80% Yes
6367 ダイキン工業 18,740 54,930 0.79% Yes
7182 ゆうちょ銀行 1,450 54,368 0.78%
6981 村田製作所 2,564 51,974 0.75% Yes
8316 三井住友 FＧ 3,708 50,974 0.74% Yes
4578 大塚HD 8,799 49,084 0.71% Yes
4543 テルモ 3,108 46,331 0.67% Yes
6146 ディスコ 42,730 46,284 0.67% Yes
6273 ＳＭＣ 67,390 45,400 0.65% Yes
6954 ファナック 4,197 42,371 0.61% Yes
8591 オリックス 3,331 41,913 0.60% Yes
9613 ＮＴＴデータグループ 2,957 41,465 0.60% Yes
4901 富士フイルムＨD 3,332 41,446 0.60% Yes
8002 丸紅 2,389 41,048 0.59% Yes
8053 住友商事 3,275 40,989 0.59% Yes
6301 小松製作所 4,160 40,483 0.58% Yes
8750 第一生命ＨＤ 3,881 40,027 0.58% Yes
6723 ルネサスエレクトロニクス 2,023 39,569 0.57% Yes
8630 ＳＯＭＰＯ　HD 3,949 39,114 0.56% Yes
5108 ブリヂストン 5,397 38,518 0.56% Yes
6201 豊田自動織機 11,595 37,781 0.54%
6752 パナソニック HD 1,536 37,694 0.54% Yes
6758 ソニーグループ 2,978 37,549 0.54% Yes
8801 三井不動産 1,260 35,414 0.51% Yes
6701 日本電気 12,450 33,970 0.49% Yes
2802 味の素 6,308 33,874 0.49% Yes
9020 東日本旅客鉄道 2,843 32,246 0.47% Yes
9022 東海旅客鉄道 3,130 32,239 0.46% Yes
7269 スズキ 1,629 31,993 0.46% Yes
4689 ＬＩＮＥヤフー 415 31,662 0.46% Yes
7733 オリンパス 2,443 31,408 0.45% Yes
1925 大和ハウス 4,657 31,031 0.45% Yes
8267 イオン 3,545 30,910 0.45% Yes
8308 りそな　HD 1,279 30,697 0.44% Yes
8604 野村　HD 934 30,192 0.44% Yes
8802 三菱地所 2,155 29,986 0.43% Yes
4452 花王 6,302 29,935 0.43% Yes
5401 日本製鉄 3,088 29,346 0.42% Yes
4503 アステラス製薬 1,572 28,860 0.42% Yes
8015 豊田通商 2,663 28,280 0.41% Yes
1605 ＩＮＰＥＸ 2,019 27,990 0.40% Yes
4307 野村総合研究所 4,485 27,419 0.40%
8309 三井住友トラスト 3,721 27,091 0.39% Yes
5020 ＥＮＥＯＳ　HD 815 26,320 0.38% Yes
9101 日本郵船 4,973 25,371 0.37% Yes
1928 積水ハウス 3,584 24,539 0.35% Yes
8113 ユニ・チヤ－ム 3,890 24,150 0.35%
4612 日本ペイントＨＯＬＤ 1,003 23,764 0.34%
7532 パンパシフィックＨＤ 3,736 23,701 0.34%
5802 住友電工 2,981 23,663 0.34% Yes
6326 クボタ 1,927 23,123 0.33% Yes
7936 アシックス 3,021 22,944 0.33%
6971 京セラ 1,491 22,514 0.32% Yes
7832 バンダイナムコ HD 3,231 21,518 0.31% Yes
9766 コナミグループ 14,865 21,331 0.31% Yes
8830 住友不動産 4,479 21,324 0.31% Yes
9843 ニトリ　HD 18,320 20,966 0.30%
6869 シスメックス 3,195 20,105 0.29%
7309 シマノ 21,810 19,882 0.29%
9104 商船三井 5,430 19,657 0.28% Yes
9531 東京瓦斯 4,466 19,422 0.28% Yes
4716 日本オラクル 15,140 19,419 0.28%
2503 キリンＨＤ 2,102 19,212 0.28% Yes
7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,473 19,018 0.27% Yes
4091 日本酸素 ＨD 4,386 18,995 0.27%
3659 ネクソン 2,131 18,452 0.27% Yes
9697 カプコン 3,439 18,330 0.26%
4755 楽天グループ 883 18,205 0.26% Yes
9503 関西電力 1,904 17,869 0.26% Yes
7201 日産自動車 407 17,174 0.25% Yes
6594 ニデック 2,867 17,092 0.25% Yes
5803 フジクラ 5,640 16,687 0.24%
6920 レーザーテック 17,675 16,665 0.24% Yes
2801 キッコーマン 1,679 16,276 0.23% Yes
7202 いすゞ自動車 2,067 16,070 0.23% Yes
8601 大和証券Ｇ本社 1,023 16,047 0.23% Yes
2587 サントリー食品インター 5,041 15,577 0.22%
5019 出光興産 1,034 15,400 0.22% Yes
3402 東レ 943 15,388 0.22% Yes
3407 旭化成 1,100 15,333 0.22% Yes
1802 大林組 2,122 15,310 0.22% Yes
9107 川崎汽船 2,132 15,234 0.22% Yes
9435 光通信 32,800 14,776 0.21%
8593 三菱ＨＣキャピタル 1,007 14,772 0.21%
8795 Ｔ＆Ｄ　HD 2,506 14,757 0.21% Yes
3092 ＺＯＺＯ 4,700 14,647 0.21%
1812 鹿島建設 2,690 14,218 0.21% Yes
7550 ゼンショー　HD 9,180 14,216 0.21%
7911 ＴＯＰＰＡＮ　HD 4,062 14,205 0.20% Yes
7272 ヤマハ発動機 1,333 14,000 0.20% Yes
4768 大塚商会 3,650 13,870 0.20%
4523 エーザイ 4,653 13,799 0.20% Yes
9202 ＡＮＡ　HD 2,830 13,703 0.20% Yes
9021 西日本旅客鉄道 2,802 13,674 0.20% Yes
9532 大阪瓦斯 3,272 13,634 0.20% Yes
6586 マキタ 4,834 13,536 0.20%
4151 協和キリン 2,503 13,514 0.19% Yes
1801 大成建設 6,584 13,221 0.19% Yes
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 2,618 13,125 0.19%
6504 富士電機 8,733 13,038 0.19% Yes
4188 三菱ケミカルグループ 858 12,927 0.19% Yes
7701 島津製作所 4,275 12,657 0.18%
6383 ダイフク 3,309 12,569 0.18%
7181 かんぽ生命保険 3,128 12,502 0.18%
9502 中部電力 1,635 12,390 0.18% Yes
9735 セコム 5,192 12,113 0.17% Yes
2897 日清食品ＨＤ 3,914 12,078 0.17%
4704 トレンドマイクロ 8,205 11,552 0.17% Yes
1878 大東建託 16,670 11,489 0.17%
9005 東急 1,838 11,485 0.17% Yes
9602 東宝 6,081 11,341 0.16% Yes
4911 資生堂 2,833 11,332 0.16% Yes
7186 コンコルディア・F 921 11,137 0.16% Yes
6506 安川電機 4,172 11,126 0.16% Yes
5713 住友鉱山 3,782 10,999 0.16% Yes
3003 ヒューリック 1,425 10,943 0.16%
4324 電通グループ 3,786 10,919 0.16% Yes
6724 セイコーエプソン 2,727 10,896 0.16% Yes
4204 積水化学 2,324 10,772 0.16%
7752 リコー 1,688 10,760 0.16% Yes
5411 ＪＦＥ　HD 1,747 10,731 0.15% Yes
8951 日本ビルファンド 124,000 10,546 0.15%
6479 ミネベアミツミ 2,469 10,542 0.15% Yes
5201 ＡＧＣ 4,611 10,487 0.15% Yes
9201 日本航空 2,398 10,481 0.15% Yes
9042 阪急阪神ＨＬＤＧＳ 4,054 10,309 0.15%
6645 オムロン 4,914 10,135 0.15% Yes
2267 ヤクルト 2,955 10,109 0.15%
8473 ＳＢＩ　HD 3,705 10,087 0.15%
8331 千葉銀行 1,226 9,998 0.14% Yes
3038 神戸物産 3,611 9,880 0.14%
2413 エムスリー 1,409 9,563 0.14% Yes
8697 日本取引所グループ 1,800 9,514 0.14% Yes
2269 明治　HD 3,199 9,493 0.14% Yes
6841 横河電機 3,522 9,461 0.14% Yes
7735 SCREEN HD 9,152 9,298 0.13% Yes
9434 ソフトバンク 193 9,215 0.13% Yes
9143 ＳＧ　HD 1,434 9,183 0.13%
3626 ＴＩＳ 3,642 9,147 0.13%
3088 マツキヨココカラ＆カンパニー 2,131 9,140 0.13%
9501 東京電力ＨＤ 564 9,062 0.13% Yes
9719 ＳＣＳＫ 2,893 9,045 0.13%
4528 小野薬品 1,717 8,884 0.13%
6465 ホシザキ 6,064 8,785 0.13%
2702 日本マクドナルドHD 6,170 8,204 0.12%
2502 アサヒグループ HD 1,597 8,094 0.12% Yes
8952 ジャパンリアルエステイト 563,000 8,011 0.12%
4183 三井化学 3,677 7,529 0.11% Yes
7912 大日本印刷 2,330 7,392 0.11% Yes
6762 ＴＤＫ 1,898 7,379 0.11% Yes
6305 日立建機 3,405 7,325 0.11% Yes
6448 ブラザー工業 2,762 7,241 0.10%
5332 ＴＯＴＯ 4,046 7,161 0.10% Yes
4507 塩野義製薬 2,125 6,620 0.10% Yes
6525 KOKUSAI 2,191 5,047 0.07%
7259 アイシン 1,649 4,858 0.07%
4684 オービック 4,808 4,789 0.07%
6988 日東電工 2,459 3,682 0.05% Yes
5831 しずおかFG 1,370 2,467 0.04% Yes
  • 日本ビルファンドとリアルエステイトは不動産投資法人（J-REIT）です。
  • 時価総額は、2024年11月25日大引け株価基準です。
  • N225採用銘柄にはYesと表記しました。

次回以降、MSCI　Index見直し予定

Year Title Announcement Effective
2025 February Quarterly Index Review February 11 March 03
  May Semi-Annual Index Review May 13 June 02
MSCI Japan Index 21年11月リバランス詳細
MSCIは、MSCI Japan インデックスに組込まれる銘柄の定期見直しを行い、２銘柄を採用、15銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、11月12日現在、272銘柄で構成されるMSCI Japanインデックスは、11月30日大引けのリバランスにより、都合13銘柄削減され259銘柄構成となります。 MSCI Japan インデックスは、世界の大手機関投資家が、日本株投資を行う際のベンチマークとして、最も広く使用されています。日本を含む世界規模では、114銘柄が採用、105社が除外と発表されました。この投稿では、採用２銘柄・除外15銘柄、12月1日に入替を完了する259銘柄のWeightを含む時価総額の値動きを12月03日まで日々報告します。
trading-system-experts.com
2020.12.03
(日々更新）MSCI Japan Index 29銘柄除外（リバランス）詳細
2021年5月11日、MSCI Japan Index Reviewでは、29銘柄の日本株が除外、新規組入は無しと発表されました。 実際の銘柄除外操作は、5月27日（木）の引け（最後の1秒）で行われます。 日本市場は、海外投資家が代金ベースで7割を占める市場ですので、彼らの目線でこのMSCIレビューが 日本市場に与えるインパクトを予め想定する必要があります。一例ですが、米国Nasdaq市場では、iShares MSCI Japan ETF (Ticker Code: EWJ)が代表的な日本株ETFとして広く取引きされています。元資産で時価総額11兆円規模の銘柄がベンチマークから除外される影響は、対象となる29銘柄に限定されないインパクトがあろうと考えます。 この投稿では、現在MSCI Indexに組入れられている全302銘柄のWeightを含む詳細、除外銘柄の日々の値動き時価総額の値動きを報告します。
trading-system-experts.com
2021.07.22
MSCIリバランスの日、ヒートマップで知る時価総額TOP35銘柄の出来高推移
毎年5月と11月のMSCI Japan Index 取引の日では、リバランス取引に該当する銘柄の大引1秒の出来高が、１日の出来高の半数を超える銘柄が続出します。本日（5月27日）の1例ですが3289東急不動産　1日出来高合計39,668,900株に対し、ラスト1秒のそれは31,441,300株でした。 変更対象銘柄以外でも、MSCI指数の連続性を確保する観点から、変更による影響で重み付け（Weight）が変化する為、MSCIに残る全ての銘柄でリバランス取引が発生します。 その特殊取引による出来高の変化を記録に残すため、出来高に特化したヒートマップシートを作成しました。第一三共、本田、伊藤忠、東京海上の本日の出来高が10モーメンタム、指数移動平均との乖離が3倍程度膨張していることに注目しています。
trading-system-experts.com
2021.05.27

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