MSCI ジャパンインデックス2024年8月30日リバランス After

Index Rebalancing

2024年9月02日以降の198銘柄構成

24年11月 前引 大引
01日(金) 01NovAM MSCI 01NovPM MSCI
05日(火) 05NovAM MSCI
06日(水) 06NovPM MSCI
07日(木)入替発表日 07NovAM MSCI 07NovPM MSCI
08日(金) 08NovPM MSCI

過去のヒートシートを確認する場合は、「 日々更新」と下記を参照下さい。

2021年 21年07月 21年08月 21年09月 21年10月 21年11月 21年12月
2022年 22年01月 22年02月 22年03月 22年04月 22年05月 22年06月
  22年07月 22年08月 22年09月 22年10月 22年11月 22年12月
2023年  23年01月 23年02月 23年03月 23年04月  23年05月  23年06月
  23年07月 23年08月 23年09月 23年10月 23年11月 23年12月
2024年  24年01月  24年02月 24年03月 24年04月 24年05月 24年06月
  24年07月 24年08月 24年09月 24年10月    

MSCI Japan Index について

モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)は2024年11月06日、世界規模で各国のスタンダードインデックス構成銘柄の定期見直しを発表しました。

見直しにおいては、構成銘柄の業種は考慮されません。各国のMSCI Indexを構成する個別銘柄はそれぞれ米ドル建に換算され、各国間で比較されます。日本円安の結果、Japan Indexの構成銘柄の各時価総額は世界規模ランキングで低下しました。新規採用は、5807フジクラ1銘柄のみ。除外は、浜松ホトニクス(6965.T)、 イビデン(4062)、京成電鉄(9009)、マツダ(7261)、ローム(6963)、SUMCO(3436)の6銘柄。加えて、野村不動産ホールディングス投資法人(3231.)、日本プロロジスリート投資法人(3283.T)新たな指数は11月28日(木)の終値で算出されます。

MSCI Japan Index に連動するETFは世界各国で組成されていますが、最も時価総額の大きいETFは、米国で上場されているティッカーコードEWJです。その時価総額は08月24日現在$16,034,290,916。 発行済口数は223,350,000です。

Region Country Nb of Securities Added Nb of Securities Deleted
Asia Pacific Australia 0 1
Japan 1 6
Hong Kong 0 1
Malaysia 1 0
Indonesia 0 1
Taiwan 0 1
Korea 1 1
Thailand 0 4
India 7 1
China 2 60
Europe, Middle East, Africa Belgium 0 1
Switzerland 1 0
Denmark 1 0
France 0 1
Germany 0 1
Sweden 1 0
United Kingdom 0 2
Greece 0 1
Turkey 1 0
Saudi Arabia 1 0
Poland 1 0
Emirates 1 0
Americas USA 1 9
Canada 0 2
Mexico 1 0
Chile 0 1
Brazil 6 2

日本を含む海外各国で新規採用・除外される個別リストはこちら。MSCI_Aug24_STPublicList

MSCI ジャパン指数は、日本を代表する大型時価総額銘柄を対象としたインデックスです。年に4度、2月、5月、8月、11月に銘柄見直しが行なわれます。尚、現在の構成銘柄数198銘柄には、不動産投資信託(J-REIT)投資法人3社が含まれ、時価総額合計では、日本株式プライム市場全体の約79%をカバーしています。

海外投資家が取引売買代金ベースで6~7割を占める日本株式市場ですので、彼らの目線に立って、MSCIインデックスが日本市場に与えるインパクトを想定する必要があります。

日本の投資家が米国株を投資するに際し、NASDAQ 100に連動するETF、Ticker QQQ、S&P500に連動するVOOを購入することが一般的な方法ですが、米国市場では、iShares MSCI Japan ETF (Ticker EWJ)が、代表的な日本株ETFとして取引されています。

MSCI Japan Index 採用198銘柄時価総額順 (24年08月30日大引現在)

コード 銘柄名称 24/08/30 時価総額 Weight N225銘柄
1 7203 トヨタ自動車 2,760 450,212 6.02% Yes
2 8306 三菱UFJ FG 1,528 202,949 2.72% Yes
3 6758 ソニーグループ 14,200 179,074 2.40% Yes
4 6861 キーエンス 69,610 169,297 2.27% Yes
5 6501 日立 3,572 165,618 2.22% Yes
6 6098 リクルート HD 9,047 153,434 2.05% Yes
7 9983 ファーストリテイリング 46,650 148,450 1.99% Yes
8 9984 ソフトバンクグループ 8,405 144,814 1.94% Yes
9 9432 日本電信電話 156 140,987 1.89% Yes
10 8316 三井住友 FG 9,550 131,283 1.76% Yes
11 4063 信越化学 6,422 129,989 1.74% Yes
12 8058 三菱商事 3,013 129,935 1.74% Yes
13 4519 中外製薬 7,384 123,982 1.66% Yes
14 8001 伊藤忠 7,706 122,132 1.63% Yes
15 8035 東京エレクトロン 25,805 121,705 1.63% Yes
16 4568 第一三共 6,108 118,925 1.59% Yes
17 9433 KDDI 4,911 113,158 1.51% Yes
18 8766 東京海上HD 5,506 112,322 1.50% Yes
19 7974 任天堂 7,902 102,622 1.37% Yes
20 9434 ソフトバンク 2,038 97,562 1.31% Yes
21 8031 三井物産 3,123 94,545 1.26% Yes
22 7267 本田技研 1,588 86,296 1.15% Yes
23 2914 日本たばこ産業 4,203 84,060 1.12% Yes
24 8411 みずほ FG 3,009 76,406 1.02% Yes
25 7741 HOYA 20,595 74,364 0.99% Yes
26 4661 オリエンタルランド 3,988 72,520 0.97% Yes
27 6902 デンソー 2,241 70,616 0.94% Yes
28 4502 武田薬品 4,333 68,560 0.92% Yes
29 7751 キヤノン 5,017 66,915 0.90% Yes
30 7011 三菱重工業 1,943 65,533 0.88% Yes
31 6981 村田製作所 3,033 61,492 0.82% Yes
32 3382 セブン&アイ・HD 2,099 55,806 0.75% Yes
33 6702 富士通 2,678 55,454 0.74% Yes
34 6367 ダイキン工業 18,510 54,255 0.73% Yes
35 8725 MS&AD 3,345 53,795 0.72% Yes
36 6178 日本郵政 1,420 53,485 0.72% Yes
37 6503 三菱電機 2,441 52,413 0.70% Yes
38 7182 ゆうちょ銀行 1,364 51,144 0.68%
39 6857 アドバンテスト 6,641 50,881 0.68% Yes
40 6723 ルネサスエレクトロニクス 2,514 49,185 0.66% Yes
41 4901 富士フイルムHLDGS 3,905 48,573 0.65% Yes
42 4578 大塚 HD 8,554 47,717 0.64% Yes
43 6146 ディスコ 42,660 46,208 0.62% Yes
44 8591 オリックス 3,644 45,852 0.61% Yes
45 6273 SMC 67,000 45,137 0.60% Yes
46 8801 三井不動産 1,568 44,071 0.59% Yes
47 6954 ファナック 4,287 43,279 0.58% Yes
48 8053 住友商事 3,446 43,129 0.58% Yes
49 8750 第一生命 HD 4,177 43,079 0.58% Yes
50 8002 丸紅 2,487 42,732 0.57% Yes
51 5108 ブリヂストン 5,682 40,552 0.54% Yes
52 4543 テルモ 2,690 40,092 0.54% Yes
53 6301 小松製作所 4,056 39,471 0.53% Yes
54 6762 TDK 9,847 38,282 0.51% Yes
55 6201 豊田自動織機 11,440 37,276 0.50%
56 6594 ニデック 5,946 35,455 0.47% Yes
57 6701 日本電気 12,865 35,102 0.47% Yes
58 9022 東海旅客鉄道 3,380 34,814 0.47% Yes
59 8802 三菱地所 2,501 34,794 0.47% Yes
60 7733 オリンパス 2,660 34,198 0.46% Yes
61 8630 SOMPO HD 3,430 33,974 0.45% Yes
62 4503 アステラス製薬 1,817 33,357 0.45% Yes
63 7269 スズキ 1,694 33,270 0.45% Yes
64 8267 イオン 3,649 31,817 0.43% Yes
65 9020 東日本旅客鉄道 2,802 31,781 0.43% Yes
66 8113 ユニ・チヤ-ム 5,079 31,532 0.42%
67 5401 日本製鉄 3,310 31,456 0.42% Yes
68 4452 花王 6,545 31,089 0.42% Yes
69 9613 NTTデータグループ 2,213 31,037 0.42% Yes
70 4689 LINEヤフー 400 30,502 0.41% Yes
71 1605 INPEX 2,170 30,084 0.40% Yes
72 2802 味の素 5,597 30,056 0.40% Yes
73 4307 野村総合研究所 4,910 30,017 0.40%
74 1925 大和ハウス 4,489 29,912 0.40% Yes
75 6752 パナソニック HD 1,213 29,755 0.40% Yes
76 8015 豊田通商 2,793 29,661 0.40% Yes
77 2502 アサヒグループ HD 5,427 27,515 0.37% Yes
78 8604 野村 HD 848 27,430 0.37% Yes
79 6971 京セラ 1,793 27,075 0.36% Yes
80 9101 日本郵船 5,273 26,901 0.36% Yes
81 6920 レーザーテック 28,080 26,476 0.35% Yes
82 8309 三井住友トラストHD 3,603 26,232 0.35% Yes
83 1928 積水ハウス 3,754 25,703 0.34% Yes
84 5020 ENEOS HD 790 25,503 0.34% Yes
85 4684 オービック 25,300 25,199 0.34%
86 7309 シマノ 27,400 24,978 0.33%
87 9843 ニトリ HD 21,720 24,857 0.33% Yes
88 9735 セコム 10,620 24,776 0.33% Yes
89 3659 ネクソン 2,860 24,764 0.33% Yes
90 8308 りそな HD 1,031 24,742 0.33% Yes
91 6326 クボタ 2,035 24,425 0.33% Yes
92 9503 関西電力 2,585 24,266 0.32% Yes
93 8830 住友不動産 4,965 23,638 0.32% Yes
94 7532 パンパシフィックHD 3,708 23,524 0.31%
95 4612 日本ペイントHOLD 922 21,861 0.29%
96 7936 アシックス 2,876 21,839 0.29%
97 4091 日本酸素 HD 4,977 21,555 0.29%
98 4755 楽天グループ 1,034 21,301 0.28% Yes
99 7270 SUBARU 2,761 21,233 0.28% Yes
100 4507 塩野義製薬 6,807 21,210 0.28% Yes
101 7832 バンダイナムコHD 3,127 20,826 0.28% Yes
102 2503 キリンHD 2,203 20,131 0.27% Yes
103 5802 住友電工 2,409 19,122 0.26% Yes
104 9104 商船三井 5,237 18,959 0.25% Yes
105 9766 コナミグループ 13,145 18,863 0.25% Yes
106 4523 エーザイ 6,119 18,147 0.24% Yes
107 6988 日東電工 12,115 18,143 0.24% Yes
108 7201 日産自動車 426 17,959 0.24% Yes
109 4151 協和キリン 3,325 17,955 0.24% Yes
110 8697 日本取引所グループ 3,368 17,803 0.24% Yes
111 6869 シスメックス 2,820 17,746 0.24%
112 7202 いすゞ自動車 2,196 17,069 0.23% Yes
113 9697 カプコン 3,173 16,912 0.23%
114 4716 日本オラクル 13,170 16,892 0.23%
115 8601 大和証券G本社 1,074 16,855 0.23% Yes
116 7912 大日本印刷 5,249 16,652 0.22% Yes
117 2587 サントリー食品インター 5,350 16,532 0.22%
118 2801 キッコーマン 1,643 15,928 0.21% Yes
119 9531 東京瓦斯 3,644 15,847 0.21% Yes
120 5019 出光興産 1,059 15,772 0.21% Yes
121 8593 三菱HCキャピタル 1,049 15,381 0.21%
122 7911 TOPPAN HD 4,383 15,328 0.21% Yes
123 9107 川崎汽船 2,139 15,284 0.20% Yes
124 7259 アイシン 5,084 14,981 0.20%
125 9532 大阪瓦斯 3,594 14,975 0.20% Yes
126 3092 ZOZO 4,643 14,470 0.19%
127 8795 T&D HD 2,449 14,422 0.19% Yes
128 3407 旭化成 1,032 14,385 0.19% Yes
129 7701 島津製作所 4,845 14,345 0.19%
130 9202 ANA HD 2,946 14,265 0.19% Yes
131 1812 鹿島建設 2,659 14,054 0.19% Yes
132 9435 光通信 30,660 13,812 0.18%
133 9502 中部電力 1,819 13,788 0.18% Yes
134 6586 マキタ 4,869 13,634 0.18%
135 9021 西日本旅客鉄道 2,779 13,562 0.18% Yes
136 1802 大林組 1,864 13,449 0.18% Yes
137 7272 ヤマハ発動機 1,267 13,312 0.18% Yes
138 1801 大成建設 6,603 13,259 0.18% Yes
139 4768 大塚商会 3,466 13,171 0.18%
140 6479 ミネベアミツミ 3,059 13,064 0.17% Yes
141 4911 資生堂 3,261 13,044 0.17% Yes
142 6504 富士電機 8,716 13,013 0.17% Yes
143 4324 電通グループ 4,477 12,912 0.17% Yes
144 6506 安川電機 4,820 12,854 0.17% Yes
145 4188 三菱ケミカルグループ 849 12,785 0.17% Yes
146 6645 オムロン 6,026 12,428 0.17% Yes
147 1878 大東建託 18,000 12,405 0.17%
148 5411 JFE HD 2,015 12,381 0.17% Yes
149 4704 トレンドマイクロ 8,731 12,293 0.16% Yes
150 3402 東レ 750 12,243 0.16% Yes
151 5713 住友鉱山 4,084 11,877 0.16% Yes
152 7550 ゼンショー HD 7,602 11,773 0.16%
153 2897 日清食品HD 3,809 11,754 0.16%
154 3038 神戸物産 4,245 11,614 0.16%
155 3003 ヒューリック 1,507 11,569 0.15%
156 3064 MonotaRO 2,302 11,538 0.15%
157 9042 阪急阪神HLDGS 4,471 11,369 0.15%
158 9501 東京電力HD 695 11,166 0.15% Yes
159 8951 日本ビルファンド 656,000 11,159 0.15%
160 4528 小野薬品 2,156 11,156 0.15%
161 9005 東急 1,783 11,138 0.15% Yes
162 7735 SCREEN HD 10,895 11,068 0.15% Yes
163 6841 横河電機 4,088 10,981 0.15% Yes
164 7181 かんぽ生命保険 2,745 10,972 0.15%
165 6724 セイコーエプソン 2,711 10,832 0.14% Yes
166 2269 明治 HD 3,626 10,760 0.14% Yes
167 9201 日本航空 2,455 10,732 0.14% Yes
168 6383 ダイフク 2,808 10,666 0.14%
169 2267 ヤクルト 3,077 10,526 0.14%
170 5201 AGC 4,594 10,449 0.14% Yes
171 9602 東宝 5,601 10,445 0.14% Yes
172 4204 積水化学 2,216 10,269 0.14%
173 9143 SG HD 1,581 10,121 0.14%
174 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 2,348 10,071 0.13%
175 8331 千葉銀行 1,225 9,990 0.13% Yes
176 7186 コンコルディアFG 821 9,931 0.13% Yes
177 8473 SBI HD 3,568 9,714 0.13%
178 7752 リコー 1,520 9,690 0.13% Yes
179 2413 エムスリー 1,408 9,559 0.13% Yes
180 3626 TIS 3,643 9,150 0.12%
181 9719 SCSK 2,924 9,141 0.12%
182 6525 KOKUSAI 3,915 9,020 0.12%
183 5332 TOTO 5,053 8,943 0.12% Yes
184 2702 日本マクドナルドHD 6,410 8,523 0.11%
185 8952 ジャパンリアルエステイト 587,000 8,352 0.11%
186 4183 三井化学 3,891 7,967 0.11% Yes
187 9009 京成電鉄 4,601 7,933 0.11% Yes
188 7261 マツダ 1,222 7,721 0.10% Yes
189 6305 日立建機 3,550 7,637 0.10% Yes
190 3231 野村不動産HD 4,174 7,630 0.10%
191 5831 しずおかFG 1,298 7,592 0.10% Yes
192 6963 ローム 1,825 7,519 0.10%
193 3283 日本プロロジスリート 257,400 7,307 0.10%
194 4062 イビデン 5,051 7,115 0.10%
195 6448 ブラザー工業 2,701 7,081 0.09%
196 6465 ホシザキ 4,697 6,804 0.09%
197 6965 浜松ホトニクス 3,884 6,411 0.09%
198 3436 SUMCO 1,669 5,844 0.08% Yes
時価総額合計 747.40 兆円 148銘柄
  • 時価総額は、2024年08月30日大引け株価基準です。
  • N225採用銘柄にはYesと表記しました。

2024年8月30日、採用1銘柄・除外6銘柄の大引け出来高の推移

1日の出来高 17,538,300

ラスト1秒の出来高
12,139,400

大引出来高集中率       69.22%

1日の出来高 11,450,100

ラスト1秒の出来高
9,230,700

大引出来高集中率        80.62%

1日の出来高 15,875,100

ラスト1秒の出来高
13,004,700

大引出来高集中率        81.92%

1日の出来高 18,345,900

ラスト1秒の出来高
15,282,300

大引出来高集中率        83.30%

1日の出来高
25,452,000ラスト1秒の出来高
21,004,700大引出来高集中率        82.53%
1日の出来高
7,034,000ラスト1秒の出来高
5,423,300大引出来高集中率        77.10%
1日の出来高
375,550ラスト1秒の出来高
313,179大引出来高集中率        83.39%

 

次回以降、MSCI Index見直し予定

Year Title Announcement Effective
2024 November Semi-Annual Index Review November 07 November 27
2025 February Quarterly Index Review February 11 March 03
  May Semi-Annual Index Review May 13 June 02
MSCI Japan Index 21年11月リバランス詳細
MSCIは、MSCI Japan インデックスに組込まれる銘柄の定期見直しを行い、2銘柄を採用、15銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、11月12日現在、272銘柄で構成されるMSCI Japanインデックスは、11月30日大引けのリバランスにより、都合13銘柄削減され259銘柄構成となります。 MSCI Japan インデックスは、世界の大手機関投資家が、日本株投資を行う際のベンチマークとして、最も広く使用されています。日本を含む世界規模では、114銘柄が採用、105社が除外と発表されました。この投稿では、採用2銘柄・除外15銘柄、12月1日に入替を完了する259銘柄のWeightを含む時価総額の値動きを12月03日まで日々報告します。
(日々更新)MSCI Japan Index 29銘柄除外(リバランス)詳細
2021年5月11日、MSCI Japan Index Reviewでは、29銘柄の日本株が除外、新規組入は無しと発表されました。 実際の銘柄除外操作は、5月27日(木)の引け(最後の1秒)で行われます。 日本市場は、海外投資家が代金ベースで7割を占める市場ですので、彼らの目線でこのMSCIレビューが 日本市場に与えるインパクトを予め想定する必要があります。一例ですが、米国Nasdaq市場では、iShares MSCI Japan ETF (Ticker Code: EWJ)が代表的な日本株ETFとして広く取引きされています。元資産で時価総額11兆円規模の銘柄がベンチマークから除外される影響は、対象となる29銘柄に限定されないインパクトがあろうと考えます。 この投稿では、現在MSCI Indexに組入れられている全302銘柄のWeightを含む詳細、除外銘柄の日々の値動き時価総額の値動きを報告します。
MSCIリバランスの日、ヒートマップで知る時価総額TOP35銘柄の出来高推移
毎年5月と11月のMSCI Japan Index 取引の日では、リバランス取引に該当する銘柄の大引1秒の出来高が、1日の出来高の半数を超える銘柄が続出します。本日(5月27日)の1例ですが3289東急不動産 1日出来高合計39,668,900株に対し、ラスト1秒のそれは31,441,300株でした。 変更対象銘柄以外でも、MSCI指数の連続性を確保する観点から、変更による影響で重み付け(Weight)が変化する為、MSCIに残る全ての銘柄でリバランス取引が発生します。 その特殊取引による出来高の変化を記録に残すため、出来高に特化したヒートマップシートを作成しました。第一三共、本田、伊藤忠、東京海上の本日の出来高が10モーメンタム、指数移動平均との乖離が3倍程度膨張していることに注目しています。

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