Mydo Maido

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(2022年09月30日終値基準)日本株時価総額順ヒートマップシート

10月1日、N225に新規採用された3銘柄、キーエンス、任天堂、村田製作所を含めた時価総額上位順銘柄のヒートマップシートを作成しました。海外機関投資家が日本の個別株を投資する場合、個別業績に加え流動性と時価総額の高さに注目します。この2つの条件を満たしていても、日本電産、オリックス、日本航空といった馴染みの銘柄はN225採用銘柄ではありません。このヒートマップでは、N225採用・非採用を区別をしながら、時価総額上位35銘柄(便宜上、2021年9月9日終値基準で採用)を対象としました。
投資関連情報

ESG投資の為の世界2大ベンチマーク、MSCIとFTSEに共通して採用された日本株銘柄が大幅増加

PER・PBR・モーメンタム10・20を追記しました。昨年投稿したESG関連の記事:今回MSCI・FTSE社の最新ESG適格日本株リストを確認しましたところ、両社共に採用銘柄数が大幅増加、且つ継続採用銘柄のESGスコアーも、上方に修正された会社が多いことも分かりました。東証再編成の一つの成果といえるのかも知れません。
投資関連情報

22年9月株主優待タダ取り用ヒートマップシート

株主優待株アノマリー、3月、6月、9月、12月の配当取り権利日前後は安い傾向が強いです。よって、狙った銘柄は権利取り日まで待って現物買いを行い、翌日権利落ち日に売手仕舞いをするのがリスクが少ないです。同時に制度信用を使い、両建てを行う事で、権利落ち株価変動のヘッジを行う事が出来ます。その場合、権利確定日の1週間前に売り建てを行い、権利落ちの日から3営業日目で手仕舞いをすると、売買益を取れることが多いようです。
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(日々更新)MSCI ジャパンインデックス採用全238銘柄ヒートマップシート

日本株式市場の主役は、日々の売買代金高ベースで7割前後を占める海外投資家です。特に大口投資家は、流動性とリスク分散の観点から、MSCIやFTSEが組成する日本株指数に連動したETFを中心に取引しています。 この投稿では、MSCIに採用されている全238銘柄の終値、前日終値比較、比較%、モーメンタム分析を追加したヒートマップシートを日々アップロード致します。
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MSCI Japan Index 22年05月リバランス詳細

MSCIは、MSCI Japan インデックスの構成銘柄の定期見直しを行い、22銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、5月31日大引けのリバランス操作により、MSCI Japanインデックスは、238銘柄で構成される指数となります。 この投稿では、22銘柄の直前5営業日のチャート、除外発表日大引けの板情報を含み、また5月16日(月)以降では、ヒートマップシートを更新、アップロード致します。 MSCIインデックスは、グローバル規模で最も広く活用されている指数であり、国別単位でこれをベンチマークとするETFが数多く組成され活用されています。
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Nasdaq-100 構成銘柄入替発表

日本時間12月11日、Nasdaq 100構成銘柄定期入替発表がありました。定期入替は、毎年12月第2金曜日のNY市場引後、実際のリバランス操作は翌週第3金曜日の大引時に行われます。定期入替日以外の日でも、該当銘柄がNYSEへの市場変更、TOB等の理由で取引停止となった場合、順次入替が行われます。 この100銘柄は、Ticker Code QQQで知られるETFの原資産であり、QQQに限らず米国ハイテク企業投資を意識した世界規模の投信やETFでベンチマークとして利用されいる為、銘柄入替の影響は全世界の株式資産に及びます。
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MSCI Japan Index 21年11月リバランス詳細

MSCIは、MSCI Japan インデックスに組込まれる銘柄の定期見直しを行い、2銘柄を採用、15銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、11月12日現在、272銘柄で構成されるMSCI Japanインデックスは、11月30日大引けのリバランスにより、都合13銘柄削減され259銘柄構成となります。 MSCI Japan インデックスは、世界の大手機関投資家が、日本株投資を行う際のベンチマークとして、最も広く使用されています。日本を含む世界規模では、114銘柄が採用、105社が除外と発表されました。この投稿では、採用2銘柄・除外15銘柄、12月1日に入替を完了する259銘柄のWeightを含む時価総額の値動きを12月03日まで日々報告します。
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Kabuto One – The HEART : Giant Heat Map

8月24日に竣工した茅場町交差点Kabuto Oneビルのロビーに展示されている、鮮やかな色と模様で経済の鼓動を表現するモニュメントThe HEARTが10月20日、グッドデザイン賞を受賞しました。 渋沢栄一を主人公にしたNHKの大河ドラマ、「青天を衝け」では、タイミングを合わせたかのように10月17日の放送で、国立銀行や証券取引所設立当時の数々の逸話が紹介されていました。今なら、NHKとのコラボで「青天を衝け」を紹介したコーナーがあり、主役の吉沢 亮さんと並んで写真を撮ることも出来ます。 尚、Kabuto Oneは、予約不要で土日や夜間でも出入りできます。
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(日々更新)MSCI Japan Index 29銘柄除外(リバランス)詳細

2021年5月11日、MSCI Japan Index Reviewでは、29銘柄の日本株が除外、新規組入は無しと発表されました。 実際の銘柄除外操作は、5月27日(木)の引け(最後の1秒)で行われます。 日本市場は、海外投資家が代金ベースで7割を占める市場ですので、彼らの目線でこのMSCIレビューが 日本市場に与えるインパクトを予め想定する必要があります。一例ですが、米国Nasdaq市場では、iShares MSCI Japan ETF (Ticker Code: EWJ)が代表的な日本株ETFとして広く取引きされています。元資産で時価総額11兆円規模の銘柄がベンチマークから除外される影響は、対象となる29銘柄に限定されないインパクトがあろうと考えます。 この投稿では、現在MSCI Indexに組入れられている全302銘柄のWeightを含む詳細、除外銘柄の日々の値動き時価総額の値動きを報告します。
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ESG投資に着目した株式指標、FTSE Blossom Japan リバランス取引結果

2021年6月8日、FTSE Russellは、ESG投資に着目したFTSE Blossom Japan Index において、31銘柄の日本株採用、2銘柄を除外すると発表しました。ESGは非財務の情報ですが、企業の安定・長期成長には環境・社会問題への取り組み、ガバナンス重視の観点から、このインデックスは、日本企業へ投資するツールとして活用されています。 実際の銘柄採用・除外操作は、6月18日(金)の引け(最後の1秒)で行われました。
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J-REIT、FTSEインデックス、GEIS新規組込最終回=6月18日

FTSEのリバランス取引は、世界規模で毎年、3月、6月、9月、12月の第3金曜日に行われます。これに合わせて、47のJ-REIT投資法人口をFTSE指数に算入する取引が、6月18日に行われます。この投稿では、過去3回の値動きを記録として残しながら、6月7日(月)から18日(金)までの10営業日の値動きを日々、報告致します。尚、今回の組込取引で、一年間に及んだイベントは終了します。
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第3回、J-REIT算入FTSEリバランス取引・ビフォー&アフター

現在公開しているヒートマップシートは4種類ですが、これら以外にも投資資金の流れ・エネルギーの変化を感じとり、投資シナリオを時流に合わせられるように、4種類の投資テーマ以外にもテーマを設け、シートを作成しています。カバーしている銘柄数の合計は、現在600銘柄程度ですが実際の取引対象は10銘柄程度です。この投稿コラムでは、大引後に更新したシートで目立ったヒートマップシートの色の変化に着目し、コメントを致します。
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3月19日:J-REIT、FTSEインデックス組成(GEISへの組込み日)

FTSEの世界規模のリバランス取引日は、毎年、3月、6月、9月、12月中旬の金曜日。これに合わせて、47のJ-REIT投資法人口価格をFTSE指数に算入する取引が、3月19日に行われました。過去2回のFTSE組込み日と同様に、大引け間際の数秒間で大半のJ-REITが大きく値下がりしました。次回のFTSE指数算入取引日は、6月18日です。
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MSCIリバランスの日、ヒートマップで知る時価総額TOP35銘柄の出来高推移

毎年5月と11月のMSCI Japan Index 取引の日では、リバランス取引に該当する銘柄の大引1秒の出来高が、1日の出来高の半数を超える銘柄が続出します。本日(5月27日)の1例ですが3289東急不動産 1日出来高合計39,668,900株に対し、ラスト1秒のそれは31,441,300株でした。 変更対象銘柄以外でも、MSCI指数の連続性を確保する観点から、変更による影響で重み付け(Weight)が変化する為、MSCIに残る全ての銘柄でリバランス取引が発生します。 その特殊取引による出来高の変化を記録に残すため、出来高に特化したヒートマップシートを作成しました。第一三共、本田、伊藤忠、東京海上の本日の出来高が10モーメンタム、指数移動平均との乖離が3倍程度膨張していることに注目しています。
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