最新日経225構成時価総額順ヒートマップシート

過去のヒートマップシートを確認する場合は、日々更新ページ、及び下記を参　照下さい。

投資シナリオを再確認。ヒートマップシートの活かし方

投資を行う際、投資テーマを決める➡最適な銘柄に絞り込む➡入口・出口戦略を決めるといったシナリオ作りが重要です。この一連のプロセスでは一般的にチャートによるテクニカル分析が使われます。チャートに代わり、このWEBページで提供しています独自のヒートマップシートでは、投資テーマ分けされた60～80銘柄の相場トレンド（またはトレンドが無い）が、一瞥で判別出来ます。その着目点、使用方法について、解説いたします。

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2021.02.13

24年09月日経225銘柄入替、時価総額順ヒートマップシート

日本経済新聞社は2024年9月4日、日経平均株価の構成銘柄の定期見直しで2銘柄を入れ替えると発表した。市場流動性を踏まえて4307 野村総合研究所、7453 良品計画を採用、3863 日本製紙、4631 DICを外す。10月1日の算出から反映する。

出典：日経新聞　（日経平均株価の銘柄定期入れ替え等について）

尚、今回の指数見直しにおいては、9983ファーストリテイリング（通称ユニクロ）が日経225指数算出に与える影響を下げる目的で指数換算係数を現状の３から2.7に引き下げる。

ファーストリテ、キャップ調整による売り需要の発生をあらためて意識

9983ファーストリテイリングは、7月末時点の株価において日経225指数に占める構成ウェイトが10％超となっていたため、株価換算係数にキャップ調整比率0.9が適用され構成ウェイトは約1割低下することになる。大和証券の試算では、今回の定期入れ替えにおいて、720万株、売買インパクト4.7日分の売り需要が発生すると想定している。すでに織り込み済みの状況ではあるものの、今後もキャップ調整が株価の重しになるとの意識はあらためて強まっているようだ。

• 株価換算係数は、日本経済新聞社の発表に沿ったものです。
• 上記の株価は、2024年9月06日（金）の終値基準です。

シートがカバーしているデータ

• 日本株中、時価総額上位トップ34銘柄のランキング順の下記データ（注１）
• 現在値・前日比・前日比（％）・出来高
• 10営業日モーメンタム、すなわち10営業日前の終値との単純比較（株価の変化、変化率）
• サイコロジカル（注２）
• 上記、勝率（＝13営業日に占める上昇した営業日の日数）
• 5営業日（1週間）終値の平滑移動平均との乖離率（注３）
• 20営業日（約１ヵ月）終値の平滑移動平均との乖離率（注３）
• 60営業日（約３ヵ月）終値の平滑移動平均との乖離率（注３）
• 120営業日（約半年）終値の平滑移動平均との乖離率（注３）
• 9RSI・14RSI
• 前年同時期の9RSI・14RSI（注４）
• 年初来高値、年初来安値
• フィボナッチ（年初来高値と安値の値幅に対する、年初来高値から下落位置）（ 注５）
• 信用倍率
• 逆日歩
• 売り残
• 買い残
• 差し引き（マイナスは、売り残が多いことを示す）
• 配当落ち日
• 予想分配金
• 年間配当率

注１）時価総額ランキングは日々変動します。便宜上2024年09月6日（金）終値基準で時価総額トップ35銘柄を採用しました。

注２）通常のサイコロジカル分析では前日比変わらずを除外して過去12営業日を対象として算出しますが、ここでは前日比変わらずを含めて過去13営業日を採用しました。

注３）指数平滑移動平均乖離率の４つの列で、該当銘柄する銘柄のヒートマップが例えば何れもピンク色ならば、その銘柄の1週間・１ヵ月・３ヵ月・半年の何れチャートは右肩上がりとなっていることを示します。スパンが長いほど、乖離率が大きいなら、強い上昇を記録していることが分かります。

注４）RSI分析では、終値前日比の推移（通常は9営業日と14営業日）を基に算出します。このサイトでは、1年前の同月同日から見て将来にあたるRSIも追記しました。該当銘柄が、毎年定期的な値動き（シクニカル銘柄）の場合、前年のRSIが参考になります。

注５）フィボナッチの数値は、年初来高値：０％から年初来安値：100％の間で推移します。楽天証券のRSSが提供している年初来高値・安値は、翌営業日の朝まで更新されない為、場中に年初来高値・高値を更新する株価を示現している場合、翌営業日の朝までフィボナッチは、計算上0％以下、100％以上の表示になってしまいます。

RSIの説明

RSIは、日経株価指数や特定の個別株の株価トレンドが強気なのか弱気なのかを数値で表すテクニカル分析手法です。私のヒートマップでは、以下の色付け設定をしています。

直近で強気の流れ・弱気の流れなのはサイコロジカル分析の〇●の並び方で視覚的に分かりますが、過去の流れを変えるような大幅な株価の変化の場合は、〇●だけでは表現できません。

例えば、〇〇〇〇〇は5営業日連続高を意味しますが、６営業日に大きな下げとなり、〇5つ分で上げた株価幅を1日で打ち消したとしても、サイコロジカルでは〇〇〇〇〇●と表示されます。この◯の多い表示だけでは、その銘柄が上昇中との印象を与えます。この欠点を補うために、RSIを併記しました。

RSIの計算方式は、こちらを参照ください。（出典：カブコム証券）

MSCI Japan Index 21年11月リバランス詳細

MSCIは、MSCI Japan インデックスに組込まれる銘柄の定期見直しを行い、２銘柄を採用、15銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、11月12日現在、272銘柄で構成されるMSCI Japanインデックスは、11月30日大引けのリバランスにより、都合13銘柄削減され259銘柄構成となります。 MSCI Japan インデックスは、世界の大手機関投資家が、日本株投資を行う際のベンチマークとして、最も広く使用されています。日本を含む世界規模では、114銘柄が採用、105社が除外と発表されました。この投稿では、採用２銘柄・除外15銘柄、12月1日に入替を完了する259銘柄のWeightを含む時価総額の値動きを12月03日まで日々報告します。

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2020.12.03

MSCI ジャパンインデックス2024年8月30日リバランス After

モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル（MSCI）は2024年08月12日、世界規模で各国のスタンダードインデックス構成銘柄の定期見直しを発表しました。 見直しにおいては、構成銘柄の業種は考慮されません。各国のMSCI Indexを構成する個別銘柄はそれぞれ米ドル建に換算され、各国間で比較されます。７月中旬までの日本円独歩安の結果、Japan Indexの構成銘柄の各時価総額は世界規模ランキングで低下しました。よって新規採用は、昨年１０月に上場したKOKUSAI１銘柄のみ。除外は、日産化学、小糸製作所、近鉄グループホールディングス、ヤマトホールディングス、Nippon Express Holdingsの５銘柄。加えて、野村不動産マスターファンド投資法人。新たな指数は08月30日（金）の終値で算出されます。

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2024.09.18

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