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J-REIT、FTSEインデックス、GEIS新規組込最終回=6月18日

Index Rebalancing

J-REIT、FTSEのGEISへの組込みについて

J-REIT投資口がFTSEのGlobal Equity Index Series (GEIS) に組み込まれるとの最初の発表があったのが2019年の9月頃だったと記憶しています。詳細は、こちらを参照願います。

2020年9月以降、四半期ごとに3回の組込みが行われ、6月18日で最後となります。

この投稿では、過去3回の値動きを記録として残しながら、6月7日(月)から18日(金)までの10営業日の値動きを日々、報告致します。

組込みスケジュール

1回目(2020年)2回目(2020年)3回目(2021年)4回目(2021年)
リリース日9月21日始値12月21日始値3月22日始値6月21日始値
値決め9月18日終値12月18日終値3月19日終値6月18日終値
ファクター25%25%25%25%
合計25%50%75%100%

対象となるJ-REITについて(47投資法人)

2021年6月4日終値基準
コード法人名6月4日終値時価総額ウェイト日銀保有
8951日本ビルファンド700,0001,156,7507.27%Yes
8952ジャパンリアルエステイト668,000925,3205.82%Yes
3283日本プロロジスリート337,000870,0835.47%Yes
3462野村不動産マスターファンド181,400855,3375.38%Yes
3281GLP184,700802,2755.04%Yes
8953日本都市ファンド113,400792,5634.98%Yes
8984大和ハウスリート318,000698,3284.39%Yes
3269アドバンス・レジデンス358,500496,5233.12%Yes
8960ユナイテッド・アーバン158,200493,3213.10%Yes
8955日本プライムリアルティ439,500421,1512.65%Yes
3249産業ファンド197,900409,6562.58%Yes
3309積水ハウス・リート91,700393,2712.47%Yes
3279アクティビア・プロパティーズ503,000387,9262.44%Yes
8976大和証券オフィス789,000385,1012.42%
8972ケネディクス・オフィス821,000351,8072.21%
3226日本アコモデーションファンド646,000325,2432.04%Yes
3466ラサールロジポート177,400316,6591.99%
3234森ヒルズリート161,900310,2541.95%Yes
3471三井不動産ロジスティクスパーク564,000305,6881.92%Yes
8985ジャパン・ホテル・リート68,000303,7561.91%
3292イオンリート155,400291,1131.83%Yes
8967日本ロジスティクスファンド313,000283,2881.78%Yes
8963インヴィンシブル45,500277,4061.74%
8964フロンティア不動産506,000258,4491.62%Yes
8986大和証券リビング117,200249,8171.57%
3295ヒューリックリート180,600244,3521.54%
3282コンフォリア・レジデンシャル349,000241,8551.52%
3278ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト227,800226,8621.43%
8956NTT都市開発リート163,200214,9341.35%Yes
8987ジャパンエクセレント158,100213,9091.34%Yes
8961森トラスト総合リート155,800205,6561.29%
3296日本リート453,500204,0431.28%
3298インベスコ・オフィス・ジェイリート22,750200,2601.26%
8957東急リアル・エステート198,200193,7601.22%Yes
8966平和不動産リート173,600182,8071.15%
3481三菱地所物流リート465,500182,0731.14%
3453ケネディクス商業リート289,000168,2491.06%Yes
8975いちごオフィスリート98,100148,4610.93%
3287星野リゾート・リート650,000146,2270.92%
8968福岡リート182,000144,8720.91%Yes
8958グローバル・ワン不動産125,100120,3320.76%
8977阪急阪神リート156,300108,6600.68%Yes
3468スターアジア不動産61,000102,1380.64%
3476みらい50,90084,6080.53%
3459サムティ・レジデンシャル122,10078,0590.49%
3290Oneリート312,00074,8510.47%
8979スターツプロシード229,40058,2160.37%
合計(百万円)15,906,269100.00%

第1回~第4回目組込み前後の値動き

指数

TOPIX指数、東証REIT指数、一回目~三回目のFTSE組込み前後の推移

TOPIX指数、東証REIT指数、四回目(最終回)のFTSE組込み前後の推移

東証REIT指数 vs TOPIX倍率の推移

TOPIX指数は東証一部上場企業、TREIT指数はJ-REITの時価総額を夫々指数化した数値です。第三回組込み時では、これら2つの指数の倍率はTREIT/TOPIX≒1でしたが、今日(6月5日現在)では、1.074倍まで拡大しています。

上記グラフのTT倍率の推移から、J-REITは第三回組入れ日(2020年12月19日)以降5月31日までTOPIXをアウトパーフォームを続けていることが分かります。

尚、TREIT・TOPIX倍率すなわちTT倍率は、筆者が最初に使い始めた倍率かと思います。

日本銀行保有投資口限定、個別銘柄の値動き

組み入れ対象投資法人数は47ですが、過去3回のリバランス取引では、日本銀行保有銘柄(投資法人数26)の方が取引高・値動きが大きいという特徴がありました。この理由から、集計は日本銀行保有の26銘柄に特定します。

1回目:時価総額順値動き、貸借倍率の推移

2回目:時価総額順値動き、貸借倍率の推移

3回目:時価総額順値動き、貸借倍率の推移

4回目:時価総額順値動き、貸借倍率の推移

リバランス週、個別投資口価格トレンドの変化

6月14日(月)大引け

6月15日(火)大引け

6月16日(水)大引け

6月17日(木)大引け

6月18日(金)大引け

大引け直前の出来高に注目

第2回2020年12月19日:リバランス取引の結果

投資法人引値前日比前日比
(%)
1日の出来高引け成
出来高
8951日本ビルファンド581,000-15,000-2.52%21,07511,600
3283日本プロロジスリート315,000-6,000-1.87%26,26017,213
8952ジャパンリアルエステイト561,000-12,000-2.09%16,26710,759
3281GLP157,000-1,700-1.07%50,32135,112
3462野村不動産マスターファンド139,800-300-0.21%57,22640,888
8984大和ハウスリート249,800-2,800-1.11%24,33817,501
8953日本リテールファンド180,0001,4000.78%46,44527,732
8954オリックス不動産162,7007000.43%36,24725,107
3269アドバンス・レジデンス297,500-3,500-1.16%16,35210,339
8960ユナイテッドアーバン投資125,000-1,000-0.79%36,24723,620
3249産業ファンド179,100-400-0.22%22,88214,498
3309積水ハウス・リート74,000-2,100-2.76%56,68433,540
3279アクティビア・プロパティーズ406,000-4,000-0.98%10,1146,000
8955日本プライムリアルティ333,500-500-0.15%13,4079,143
8976大和証券オフィス620,000-2,000-0.32%3,7582,279
8972ケネディクス・オフィス664,000-4,000-0.60%5,4663,378
3226日本アコモデーションファンド549,000-8,000-1.44%5,6593,387
3471三井不動産ロジスティクスパーク504,000-7,000-1.37%8,1835,630
8967日本ロジスティクスファンド302,00000.00%12,9037,531
3234森ヒルズリート136,400-2,600-1.87%17,68211,536
3466ラサールロジポート154,600-1,900-1.21%20,15312,567
8985ジャパン・ホテル・リート53,7007001.32%57,48231,572
3292イオンリート125,700-2,300-1.80%14,3748,722
8963インヴィンシブル投資法33,750-100-0.30%90,87144,156
8986大和証券リビング投93,500-600-0.64%19,97513,450
8964フロンティア不動産395,000-3,500-0.88%5,3392,547
3282コンフォリア・レジデンシャル282,000-4,000-1.40%5,7953,323
3295ヒューリックリート144,900-1,200-0.82%11,2447,895
8961森トラスト総合リート126,400-2,000-1.56%10,0395,447
3278ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト175,600-2,300-1.29%8,7735,495
8987ジャパンエクセレント120,900-2,500-2.03%13,4557,564
3296日本リート365,5001,5000.41%4,9162,825
8956プレミア121,600-1,800-1.46%16,2518,443
3227MCUBS MidCity89,4005000.56%29,85911,555
8957東急リアル・エステート155,300-100-0.06%9,0356,227
3481三菱地所物流リート408,500-500-0.12%4,9263,498
3453ケネディクス商業リート243,400-1,600-0.65%6,8213,937
3298インベスコ・オフィス・ジェイリート14,100-120-0.84%106,64457,468
8966平和不動産リート119,000-1,600-1.33%7,5084,297
8968福岡リート144,600-2,400-1.63%6,2424,137
3287星野リゾート・リート492,000-8,000-1.60%2,9741,309
8975いちごオフィスリート70,100-1,200-1.68%10,4096,354
8958グローバル・ワン不動産100,300-2,000-1.96%8,7085,635
8977阪急リート122,800-600-0.49%5,8133,621
3468スターアジア不動産48,550-150-0.31%15,22610,365
3459サムティ・レジデンシャル106,300-100-0.09%3,5401,588
3476投資法人みらい38,2501000.26%18,4297,951
3290Oneリート249,500-700-0.28%2,3991,160
8979スターツプロシード196,400-3,100-1.55%2,4011,217

第3回2021年03月19日:リバランス取引の結果

投資法人現在値前日比前日比
(%)
出来高引けの
出来高
8951日本ビルファンド665,000-7,000-1.04%16,4409,971
8952ジャパンリアルエステイト662,000-10,000-1.49%13,9648,416
3283日本プロロジスリート340,5003,5001.04%38,40624,795
3462野村不動産マスターファンド172,000-4,700-2.66%47,83231,473
8953日本都市ファンド109,6001000.09%79,56058,045
3281GLP173,9008000.46%46,13530,311
8984大和ハウスリート289,200-1,800-0.62%21,29013,790
8954オリックス不動産188,1003,1001.68%32,75920,690
8960ユナイテッドアーバン投資150,1001000.07%36,35822,180
3269アドバンス・レジデンス335,500-8,500-2.47%14,1629,064
8955日本プライムリアルティ401,0005000.12%10,9807,361
3249産業ファンド186,7009000.48%20,96113,036
3309積水ハウス・リート90,500-500-0.55%49,60231,168
8976大和証券オフィス739,000-8,000-1.07%3,3481,824
3279アクティビア・プロパティーズ468,500-16,500-3.40%9,5575,353
8972ケネディクス・オフィス764,000-18,000-2.30%5,7132,722
3226日本アコモデーションファンド628,000-10,000-1.57%5,5833,532
3234森ヒルズリート147,600-4,400-2.89%24,88714,616
8985ジャパン・ホテル・リート60,800-1,700-2.72%60,17823,064
8967日本ロジスティクスファンド305,500-3,000-0.97%11,1937,557
3292イオンリート147,400-3,200-2.12%13,3038,246
3471三井不動産ロジスティクスパーク531,00000.00%11,2706,773
3466ラサールロジポート164,3003,6002.24%17,53611,829
8963インヴィンシブル投資法39,400-1,650-4.02%204,844115,589
8964フロンティア不動産456,000-6,500-1.41%5,5062,347
8986大和証券リビング投107,800-2,400-2.18%21,01511,253
3295ヒューリックリート170,500-4,500-2.57%11,7508,007
3282コンフォリア・レジデンシャル323,500-10,000-3.00%7,0093,486
8961森トラスト総合リート154,700-2,900-1.84%10,8904,983
8956プレミア151,900-3,200-2.06%10,8826,201
3278ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト208,100-5,200-2.44%10,4694,668
8987ジャパンエクセレント138,000-300-0.22%16,0917,151
3296日本リート406,000-7,500-1.81%4,9452,601
8957東急リアル・エステート181,100-5,300-2.84%9,6835,235
3481三菱地所物流リート416,000-7,000-1.65%3,2871,674
3298インベスコ・オフィス・ジェイリート17,610-340-1.89%105,64856,430
8966平和不動産リート153,400-1,900-1.22%9,1295,483
3453ケネディクス商業リート266,600-1,500-0.56%8,5583,982
8975いちごオフィスリート91,700-1,300-1.40%10,8956,514
3287星野リゾート・リート665,00016,0002.47%11,6478,784
8968福岡リート170,700-1,400-0.81%5,9633,932
8958グローバル・ワン不動産125,300-1,500-1.18%8,8805,057
8977阪急リート148,100-1,800-1.20%5,5723,147
3468スターアジア不動産52,400-400-0.76%14,1627,775
3476投資法人みらい47,600-100-0.21%18,0777,465
3459サムティ・レジデンシャル116,600-800-0.68%3,0641,815
3290Oneリート294,500-4,300-1.44%2,2551,009
8979スターツプロシード223,100-900-0.40%2,2641,109

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