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ESG投資に着目した株式指標、FTSE Blossom Japan リバランス取引結果

2021年6月8日、FTSE Russellは、ESG投資に着目したFTSE Blossom Japan Index において、31銘柄の日本株採用、2銘柄を除外すると発表しました。ESGは非財務の情報ですが、企業の安定・長期成長には環境・社会問題への取り組み、ガバナンス重視の観点から、このインデックスは、日本企業へ投資するツールとして活用されています。 実際の銘柄採用・除外操作は、6月18日(金)の引け(最後の1秒)で行われました。
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J-REIT、FTSEインデックス、GEIS新規組込最終回=6月18日

FTSEのリバランス取引は、世界規模で毎年、3月、6月、9月、12月の第3金曜日に行われます。これに合わせて、47のJ-REIT投資法人口をFTSE指数に算入する取引が、6月18日に行われます。この投稿では、過去3回の値動きを記録として残しながら、6月7日(月)から18日(金)までの10営業日の値動きを日々、報告致します。尚、今回の組込取引で、一年間に及んだイベントは終了します。
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第3回、J-REIT算入FTSEリバランス取引・ビフォー&アフター

現在公開しているヒートマップシートは4種類ですが、これら以外にも投資資金の流れ・エネルギーの変化を感じとり、投資シナリオを時流に合わせられるように、4種類の投資テーマ以外にもテーマを設け、シートを作成しています。カバーしている銘柄数の合計は、現在600銘柄程度ですが実際の取引対象は10銘柄程度です。この投稿コラムでは、大引後に更新したシートで目立ったヒートマップシートの色の変化に着目し、コメントを致します。
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(日々更新)MSCI Japan Index 29銘柄除外(リバランス)詳細

2021年5月11日、MSCI Japan Index Reviewでは、29銘柄の日本株が除外、新規組入は無しと発表されました。 実際の銘柄除外操作は、5月27日(木)の引け(最後の1秒)で行われます。 日本市場は、海外投資家が代金ベースで7割を占める市場ですので、彼らの目線でこのMSCIレビューが 日本市場に与えるインパクトを予め想定する必要があります。一例ですが、米国Nasdaq市場では、iShares MSCI Japan ETF (Ticker Code: EWJ)が代表的な日本株ETFとして広く取引きされています。元資産で時価総額11兆円規模の銘柄がベンチマークから除外される影響は、対象となる29銘柄に限定されないインパクトがあろうと考えます。 この投稿では、現在MSCI Indexに組入れられている全302銘柄のWeightを含む詳細、除外銘柄の日々の値動き時価総額の値動きを報告します。
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3月19日:J-REIT、FTSEインデックス組成(GEISへの組込み日)

FTSEの世界規模のリバランス取引日は、毎年、3月、6月、9月、12月中旬の金曜日。これに合わせて、47のJ-REIT投資法人口価格をFTSE指数に算入する取引が、3月19日に行われました。過去2回のFTSE組込み日と同様に、大引け間際の数秒間で大半のJ-REITが大きく値下がりしました。次回のFTSE指数算入取引日は、6月18日です。
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