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JPX日経インデックス400、追加41銘柄、除外40銘柄のヒートマップシート

Index Rebalancing

始めに

2021年8月6日の大引け後、東京証券取引所と日本経済新聞社は、連名で「JPX 日経インデックス 400 及び JPX 日経中小型株指数の構成銘柄の定期入替について」を発表いたしました。

JPX 日経インデックス 400 及び JPX 日経中小型株指数の構成銘柄の定期入替について

尚、銘柄入替に伴う指数リバランス取引は、8月30日(月)の引け直前まで行われ、入替後の指数は8月31日の寄りから公式に適用されます。

入替では、楽天や日本製鉄、ニコン、キャノン、JAL、ANA、JR東日本を含む40銘柄が除外され、富士フィルム、日本郵船、商船三井を含む41銘柄が採用されます。この1社の差分は、昨年12月にNTTのMBOにより非上場となったNTTドコモが該当します。これは、上場廃止等に伴う非定期の除外によってJPX 日経 400 の算出対象数が400を下回ることがあっても、非定期の追加は行わないという規定に従ったものです。

JPX日経インデックス400構成銘柄一覧 (2021年8月31日適用予定)

三井住友トラストアセットマネージメント社が公表しているマーケットレポートによれば、この指標に関連する運用資産残高は、ETF、投資信託を合わせて約2.3兆円とのことです。

JPX日経インデックス400とは

TOPIX指数の算出では、東証1部に上場する銘柄(約2200社)のみを対象としているのに対し、JPX日経インデックス400指数は、日本マクドナルドやワークマン(両社JASDAQ)といった東証一部以外の市場に上場する銘柄も選定対象にしています。選定は、資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点等、グローバルな投資基準を焦点に、会社過去3年間平均のROE、3 年累積営業利益、選定基準日(毎年6月最終営業日)における時価総額といった定量的なデータを用いて行われます。

以下の手順及び基準に従い、銘柄選定を行います。

【選定基準】

正式発表された除外銘柄、採用銘柄。事前の入替予想との差異銘柄

【除外】マルハニチロ寿スピリッツJフロントすかいらーくJSRKHネオケム電通グループ久光薬パーク24楽天グループ日本製鉄JFE古河電THK東芝テックシャープアルプスアルOBARAGマツダ第一興商ニコンキヤノンイオン東武相鉄HD東急小田急京王京成JR東日本JR西日本西武HD近鉄GHD南海電京阪HD名鉄JALANAHDHIS日本空港ビル

【採用】ミライトHD関電工NESICプリマサムティプレサンス大王紙ラクスレンゴーゼオンJCRファ東和薬品ペプドリISIDフルキャスト富士フイルム三井金Jマテリアルベル24HDオプトラン荏原JエレベータワコムGMO-FHコーナンエフピコライフコーポみずほリースジャフコG日本エスコンカチタスセンコーHD丸和運機関郵船商船三井SGHD近鉄エクスUSENHDイーレックスレノバイオンディラ

【証券会社の事前除外予想から外れて除外されなかった銘柄=指標算出対象に残された銘柄

カゴメクラレコメダHD良品計画JR九州カナモト

【証券会社の事前除外予想に無いにも関わらず、除外されてしまう銘柄=指標算出対象から外される銘柄

KHネオケム古河電工シャープキャノン

【証券会社の事前採用予想から外れた銘柄=指標算出対象にならなかった銘柄

ウエストHDケイアイスター不動産東芝ヤマダHD

【証券会社の事前採用予想になく、採用される銘柄=指標算出対象に新たに加わる銘柄

プレサンスペプドリフルキャストベル24HDジャフコG

JPX日経インデックス400、採用&除外ヒートマップシート

下記の2つの画像ファイルは、日本株式リアルタイム情報をエクセルに貼り付け、JPXの大引け後に更新➡PDF化したものです。新規採用銘柄のリストは全体にピンクが多く、除外銘柄リストは緑色が多い事から、JPX日経新聞の発表を先読みして、ポートフォリオの入替を進めた機関投資家が多かったと思料します。

このヒートマップシートは、9月3日(金)まで日々更新を行い、本投稿の先頭行にアップロード致します。

採用銘柄一覧、追加予想外れ銘柄一覧

除外銘柄一覧、除外予想外れ銘柄一覧

シートがカバーしているデータ

  • 各銘柄名をクリックすると、Minkabu の該当銘柄ページに移ります。
  • 現在値・前日比・前日比(%)・出来高
  • 60営業日前の終値との単純比較(60日モーメンタム)
  • サイコロジカル(注1)
  • 上記、勝率(=13営業日に占める上昇した営業日の日数)
  • 5営業日(1週間)終値の平滑移動平均との乖離率
  • 20営業日(約1ヵ月)終値の平滑移動平均との乖離率
  • 60営業日(約3ヵ月)終値の平滑移動平均との乖離率
  • 120営業日(約半年)終値の平滑移動平均との乖離率
  • 9RSI・14RSI
  • 前年同時期の9RSI・14RSI(注2)
  • 年初来高値、年初来安値
  • 年初来高値と年初来安値を基準としたフィボナッチ
  • 信用倍率
  • 逆日歩
  • 差し引き(マイナスは、売り残が多いことを示す)
  • PER
  • 配当落ち日
  • 年間配当率

注1)通常のサイコロジカル分析では過去12営業日を対象として算出しますが、ここでは過去13営業日を採用しました。

注2)RSI分析では、終値前日比の推移(通常は9営業日と14営業日)を基に算出します。このサイトでは、1年前の同月同日から見て将来にあたるRSIも追記しました。

ヒートマップシートの着目点と活かし方

投資シナリオを再確認。ヒートマップシートの活かし方
投資を行う際、投資テーマを決める➡最適な銘柄に絞り込む➡入口・出口戦略を決めるといったシナリオ作りが重要です。この一連のプロセスでは一般的にチャートによるテクニカル分析が使われます。チャートに代わり、このWEBページで提供しています独自のヒートマップシートでは、投資テーマ分けされた60~80銘柄の相場トレンド(またはトレンドが無い)が、一瞥で判別出来ます。その着目点、使用方法について、解説いたします。

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