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21-22年版日経225指数、大型時価総額ヒートマップシート

10月1日採用予定の3銘柄、キーエンス、任天堂、村田製作所を含めた時価総額上位順銘柄のヒートマップシートを作成しました。海外機関投資家が日本の個別株を投資する場合、個別業績に加え流動性と時価総額の高さに注目します。この2つの条件を満たしていても、日本電産、オリックス、日本航空といった馴染みの銘柄はN225採用銘柄ではありません。このヒートマップでは、N225採用・非採用を区別をしながら、時価総額上位35銘柄(便宜上、2021年9月9日終値基準で採用)を対象としました。
投資関連情報

株主優待タダ取り用ヒートマップシート

株主優待株アノマリー、3月、6月、9月、12月の配当取り権利日前後は安い傾向が強いです。よって、該当する優待銘柄は権利確定日まで待って現物買いを行い、翌日権利落ち日に売り手仕舞いをするのがリスクが少ないです。同時に制度信用を使い、両建てを行う事で、権利落ち株価変動のヘッジを行う事が出来ます。その場合、権利確定日の1週間前に売り建てを行い、権利落ちの日から3営業日目で手仕舞いをすると、売買益を取れることが多いようです。
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(日々更新)MSCI ジャパンインデックス採用全272銘柄ヒートマップシート

日本株式市場の主役は、日々の売買代金高ベースで7割前後を占める海外投資家です。特に大口投資家は、流動性とリスク分散の観点から、MSCIやFTSEが組成する日本株指数に連動したETFを中心に取引しています。 この投稿では、日本株式売買の手段として、世界規模で最も広く利用されているMSCI Japan Index 272銘柄のヒートマップシートを日々更新を行いアップロード致します。
投資関連情報

ESG投資のベンチマーク、MSCIとFTSEのESG指数。2つの指数に共通採用されている日本株のヒートマップ

この投稿では、ESG投資のベンチマーク指数を提供しているMSCIとFTSE Russell、両社が共通してESG指数算出の為に採用している日本株式銘柄に焦点を当て、各銘柄の終値を基準として日々ヒートマップシートの更新を行い、アップロード致します。
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Kabuto One – Giant Heat Map

2021年8月24日(火)、日本証券取引所(JPX)の南隣、茅場町交差点にKabuto Oneが一般公開されました。この投稿では、Kabuto One の一階ロビーに設置された「佐渡の赤石」と回転する巨大なヒートマップを紹介いたします。
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ESG投資に着目した株式指標、FTSE Blossom Japan リバランス取引結果

2021年6月8日、FTSE Russellは、ESG投資に着目したFTSE Blossom Japan Index において、31銘柄の日本株採用、2銘柄を除外すると発表しました。ESGは非財務の情報ですが、企業の安定・長期成長には環境・社会問題への取り組み、ガバナンス重視の観点から、このインデックスは、日本企業へ投資するツールとして活用されています。 実際の銘柄採用・除外操作は、6月18日(金)の引け(最後の1秒)で行われました。
Index Rebalancing

J-REIT、FTSEインデックス、GEIS新規組込最終回=6月18日

FTSEのリバランス取引は、世界規模で毎年、3月、6月、9月、12月の第3金曜日に行われます。これに合わせて、47のJ-REIT投資法人口をFTSE指数に算入する取引が、6月18日に行われます。この投稿では、過去3回の値動きを記録として残しながら、6月7日(月)から18日(金)までの10営業日の値動きを日々、報告致します。尚、今回の組込取引で、一年間に及んだイベントは終了します。
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N225&TOPIX、12か月連続月末営業日は陰線、さて月初では?

経済系のマスコミや投資系YooTubeでは、日本株式を代表する日経、TOPIX指数が、2020年9月以降、最終営業日の前日終値比較が9か月連続でマイナスを続けていると報道されています。 この投稿では、前述9か月からスパンを拡大し、過去1年間の前月・月初のOHLCに着目し、該当日の日中高値と安値の差、寄値と大引の比較をまとめてみました。
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第3回、J-REIT算入FTSEリバランス取引・ビフォー&アフター

現在公開しているヒートマップシートは4種類ですが、これら以外にも投資資金の流れ・エネルギーの変化を感じとり、投資シナリオを時流に合わせられるように、4種類の投資テーマ以外にもテーマを設け、シートを作成しています。カバーしている銘柄数の合計は、現在600銘柄程度ですが実際の取引対象は10銘柄程度です。この投稿コラムでは、大引後に更新したシートで目立ったヒートマップシートの色の変化に着目し、コメントを致します。
Index Rebalancing

3月19日:J-REIT、FTSEインデックス組成(GEISへの組込み日)

FTSEの世界規模のリバランス取引日は、毎年、3月、6月、9月、12月中旬の金曜日。これに合わせて、47のJ-REIT投資法人口価格をFTSE指数に算入する取引が、3月19日に行われました。過去2回のFTSE組込み日と同様に、大引け間際の数秒間で大半のJ-REITが大きく値下がりしました。次回のFTSE指数算入取引日は、6月18日です。
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MSCIリバランスの日、ヒートマップで知る時価総額TOP35銘柄の出来高推移

毎年5月と11月のMSCI Japan Index 取引の日では、リバランス取引に該当する銘柄の大引1秒の出来高が、1日の出来高の半数を超える銘柄が続出します。本日(5月27日)の1例ですが3289東急不動産 1日出来高合計39,668,900株に対し、ラスト1秒のそれは31,441,300株でした。 変更対象銘柄以外でも、MSCI指数の連続性を確保する観点から、変更による影響で重み付け(Weight)が変化する為、MSCIに残る全ての銘柄でリバランス取引が発生します。 その特殊取引による出来高の変化を記録に残すため、出来高に特化したヒートマップシートを作成しました。第一三共、本田、伊藤忠、東京海上の本日の出来高が10モーメンタム、指数移動平均との乖離が3倍程度膨張していることに注目しています。
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米投資銀行決算発表前後。SEC新議長就任で金融機関に対する規制の流れ

4月14日~16日の決算では、比較対象とした7銀行の全てが、2Q決算のEPS見込を、今期実績より低く見積ました。これまでのところ、そのことに着目した記事は見かけません。 SLRの延長は3月末で中止 SPAC上場に関する規制強化に向けての準備 ロシア債券購入を禁止を発表(下記リンクを参照下さい:出典 Bloomberg) 金融規制のプロ、ゲンスラー氏がSECのトップに指名され、14日に上院で人事が承認。 金融引締めは暫く無いにしても、以上のように金融機関に対する規制強化の流れが続く。このことを当事者自身が認識している結果、保守的なEPS予想になったと考えます。
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米投資銀行決算発表。日米欧金融機関の直近株価推移を再点検

4月14日(水)、GS、JPM、WFCから始まる米大手金融機関の決算発表では、来期以降のEPS予想の変化に注目が集まると考えます。3月17日~18日のFOMCでは、金融政策の現状維持。2023年末まで利上げ無しとの見通しが改めて示され、金融緩和姿勢の継続が強調されました。そのハト派的流れに反し19日の書面による発表では、SLRの延期は無し。たった10営業日後の4月1日以降は米国国債の持ち高をリスク資産に計上するように求められました。この予想外の規制強化の決定こそが、アルケゴスによるスーパー・ハイレバレッジ投機の梯子外し=破綻に繋がったと思います。規制強化=リスク資産の縮小(ポジション落とし)になりますので、大手金融機関の収益機会の減少になります。もし、来期以降のEPS予想を想定外に低く見積もる会社が多いようであれば、10年債金利の急速な上昇を招くことでしょう。
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アルケゴス破綻、日米の関連チャートと株価の推移から現状確認

3月19日(金)FOMC終了の翌日になって、FRBはSLR(補完的レバレッジ比率)条件緩和措置延長を3月31日で打ち切ると発表、その直後には米10年債の金利が1.7353%まで上昇。間接的な影響を受けたと思われるバイアコム、テンセント、ディスカバリーといった特定の米国株の株価が、30%~50%下落しました。その結果、この取引に関わっていたファミリー・ビジネスのアルケゴスが破綻し、野村証券・三菱UFJが、その損失を被ることになりました。SLR規制緩和停止といった規制見直しの流れは、今後も継続することでしょう。
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