投資関連情報

米投資銀行決算発表前後。SEC新議長就任で金融機関に対する規制の流れ

4月14日~16日の決算では、比較対象とした7銀行の全てが、2Q決算のEPS見込を、今期実績より低く見積ました。これまでのところ、そのことに着目した記事は見かけません。 SLRの延長は3月末で中止 SPAC上場に関する規制強化に向けての準備 ロシア債券購入を禁止を発表(下記リンクを参照下さい:出典 Bloomberg) 金融規制のプロ、ゲンスラー氏がSECのトップに指名され、14日に上院で人事が承認。 金融引締めは暫く無いにしても、以上のように金融機関に対する規制強化の流れが続く。このことを当事者自身が認識している結果、保守的なEPS予想になったと考えます。
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米投資銀行決算発表。日米欧金融機関の直近株価推移を再点検

4月14日(水)、GS、JPM、WFCから始まる米大手金融機関の決算発表では、来期以降のEPS予想の変化に注目が集まると考えます。3月17日~18日のFOMCでは、金融政策の現状維持。2023年末まで利上げ無しとの見通しが改めて示され、金融緩和姿勢の継続が強調されました。そのハト派的流れに反し19日の書面による発表では、SLRの延期は無し。たった10営業日後の4月1日以降は米国国債の持ち高をリスク資産に計上するように求められました。この予想外の規制強化の決定こそが、アルケゴスによるスーパー・ハイレバレッジ投機の梯子外し=破綻に繋がったと思います。規制強化=リスク資産の縮小(ポジション落とし)になりますので、大手金融機関の収益機会の減少になります。もし、来期以降のEPS予想を想定外に低く見積もる会社が多いようであれば、10年債金利の急速な上昇を招くことでしょう。
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アルケゴス破綻、日米の関連チャートと株価の推移から現状確認

3月19日(金)FOMC終了の翌日になって、FRBはSLR(補完的レバレッジ比率)条件緩和措置延長を3月31日で打ち切ると発表、その直後には米10年債の金利が1.7353%まで上昇。間接的な影響を受けたと思われるバイアコム、テンセント、ディスカバリーといった特定の米国株の株価が、30%~50%下落しました。その結果、この取引に関わっていたファミリー・ビジネスのアルケゴスが破綻し、野村証券・三菱UFJが、その損失を被ることになりました。SLR規制緩和停止といった規制見直しの流れは、今後も継続することでしょう。
J-REITマイド式投資法

投資シナリオを再確認。ヒートマップシートの活かし方

投資を行う際、投資テーマを決める➡最適な銘柄に絞り込む➡入口・出口戦略を決めるといったシナリオ作りが重要です。この一連のプロセスでは一般的にチャートによるテクニカル分析が使われます。チャートに代わり、このWEBページで提供しています独自のヒートマップシートでは、投資テーマ分けされた60~80銘柄の相場トレンド(またはトレンドが無い)が、一瞥で判別出来ます。その着目点、使用方法について、解説いたします。
J-REITマイド式投資法

ヒートマップで知るJ-REIT投資口トレンド

株式市場終了直後に、データシートの更新を行い、「日々更新データ」に追記していきます。 J-REITでは、不動産投資対象セクター単位、配当月単位での投資口価格(株価)の動きにお互い強い相関性があります。この点に着目して、2種類の配列の異なるシートを作成いたしました。テクニカル分析には、 平滑移動平均と終値の乖離率 サイコロジカル分析 フィボナッチ分析 9 -RSIや14 -RSI。 加えまして前年同時期の9 -RSIや14 -RSI(1年前の同月同日に戻って、その日から将来の9営業日と14営業日の前日比較から算出) といったユニークな分析手法を用い、且つ相場の強弱感をヒートマップ方式で表現することに致しました。
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TSLA, S&P500 rebalancing trades on 18 December 2020

TSLA (Market Cap:$700B) was included & AIV (ditto:$672M) was excluded from S&P500 Index on 21 December 2020. NYSE trading volume table shows that the percentage of last 30 min is 75.23%. I assume the last seconds (3:59:59PM - 4:00:00PM) trades occupy the most of them, relating to TSLA rebalancing trade.
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海外REIT市場動向

米国の金利動向と、USのREIT市場価格には高い相関性があり、REIT市場の時価総額が株式市場よりも格段に小規模なため、金利変化に対し敏感に反応する傾向があります。また、日米相関性比較では株式市場よりもREIT市場間の方がより高い相関性があり、米国のREITが上昇すれば翌営業日の日本のREIT市場も上昇する、米国REITが下がればJ-REITも下がることが日常的に起こります。よって米国の金利動向、REIT市場の動向を日々確認することが重要です。
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リーマンショック前後

リーマンショックの原因となったアメリカのサブプライムローン問題は、先ずは2007年3月頃から米国REITに現れました。2007年1月史上最高値圏の1100Pを記録したDOW Jones REIT 指数は、リーマンショック半年前の2008年3月には800Pまで27%下落しておりました。J-REIT指数も同様な値動きを記録しておりました。この投稿では、当時書き留めていました日経新聞等の「100年に一度の金融危機=リーマンショック前後の報道・国際金融イベント記事」を年表風に発表いたします。
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3249 産業ファンドが公募増資

J-REITで、新規上場以来、最も上昇率の高い産業ファンドが、7月27日公募増資発表しました。この株価の推移を予想してみました。
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四季報夏号-春号からの増益修正:会社予想vs四季報予想の乖離率に着目したヒートマップシート

6月18日に発刊日を迎えた会社四季報夏号(2021年3集)に掲載されている営業増益率は、春号(2021年2集)との比較において、視覚的に分かり易い矢印。会社予想に対する、四季報記者の予想との乖離は、親しみ易いアイコンで表現されています。この投稿では、前号との営業増益率(もしくは減益率)、予測の乖離が上下に極端に異なる銘柄に的を絞ってヒートマップシートを更新し、日々アップロード致します。
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2022年04月:日々データ

2020年 20年06月 20年07月 20年08月 20年09月 20年10月 20年11月 20年12月 2021年 21年01月 21年02月 21年03月 21年04月 21年05月 ...
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2022年03月:日々データ

2020年 20年06月 20年07月 20年08月 20年09月 20年10月 20年11月 20年12月 2021年 21年01月 21年02月 21年03月 21年04月 21年05月 ...
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2022年02月:日々データ

2020年 20年06月 20年07月 20年08月 20年09月 20年10月 20年11月 20年12月 2021年 21年01月 21年02月 21年03月 21年04月 21年05月 ...
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2022年01月:日々データ

2020年 20年06月 20年07月 20年08月 20年09月 20年10月 20年11月 20年12月 2021年 21年01月 21年02月 21年03月 21年04月 21年05月 ...
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