ESG投資のベンチマーク、MSCIとFTSEのESG指数。2つの指数に共通採用されている日本株のヒートマップ

投資関連情報
詳細版シート 簡易版シート
06月29日(水) 29Jun22-ESG-Details 29Jun22-ESG
06月30日(木) 30Jun22-ESG-Details 30Jun22-ESG
07月01日(金) 01Jul22-ESG-Details 01Jul22-ESG
07月04日(月) 04Jul22-ESG-Details 04Jul22-ESG
07月05日(火) 05Jul22-ESG-Details 05Jul22-ESG

過去のヒートマップシートを確認する場合は、下記を参照下さい。

2020年 20年07月 20年08月 20年09月 20年10月 20年11月 20年12月
2021年 21年01月 21年02月 21年03月 21年04月 21年05月 21年06月
21年07月 21年08月 21年09月 21年10月 21年11月 21年12月
2022年 22年01月 22年02月 22年03月 22年04月 21年05月 21年06月

始めに

この投稿では、ESG投資のベンチマーク指数を提供しているMSCIとFTSE Russell、両社が共通してESG指数算出の為に採用している日本株式銘柄に焦点を当て、各銘柄の終値を基準として日々ヒートマップシートの更新を行い、アップロード致します。

ESG(環境・社会・企業統治)、特には今年になって経済新聞上でこのアルファベット3文字を見かけない日は無いほどに、注目度が高まっています。JPXのWEBで説明されているように、世界の株式市場のトレンドに大きく影響を与える機関投資家は、ESGレーティングを重視をして投資を行っています。

日本証券取引所(JPX)のWEBからの引用:投資家名
アセットマネジメントOne株式会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
インベスコ・リミテッド 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
第一生命保険株式会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社 りそなアセットマネジメント株式会社
ニューバーガー・バーマン株式会社 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)
野村アセットマネジメント株式会社

この動きに対応して、日本証券取引所(JPX)においても、ESG Knowledge Hubを立ち上げ、メンバーに対するESGの取組サポートを目的としてESGレーティングを決める評価機関を紹介するページがアップされています。

評価機関(アルファベット順) 機関の紹介
アラベスク・グループ アラベスクは2013年に創業し、2018年にESGリサーチの社内ツールであったS-Ray®を独立したESG評価事業としてアラベスクS-Rayをスタートしました。アラベスクS-RayはAIを使用し、企業のサステナビリティを様々な側面から評価しています。
ブルームバーグ・エル・ピー ブルームバーグは1981年、アメリカ ニューヨークで設立。情報を通じて世界の資本市場の透明性を高めようという信念の下、全世界の金融、ビジネス、政治界の皆様に日々、あらゆる判断材料を提供しています。ESGにおいても公正かつ高品質なデータ、分析ツール、ニュース、リサーチの提供に尽力しています。
CDP 2000年にロンドンで設立された非営利団体。気候変動、水セキュリティ、森林減少リスク・コモディティの分野における、企業や自治体のグローバルな情報開示基盤を提供し、収集した情報は投資家や企業、各国政府に活用しています。
FTSE Russell 1995年に設立され、ロンドン証券取引所グループ傘下。ESGインデックスを含む様々なインデックスの算出とともに、ESGレーティング等のデータや分析ツール等機関投資家向けに様々な情報、分析サービスを提供しています。
MSCI MSCI ESGリサーチは世界中の数千社の環境、社会、ガバナンスに関連する企業の業務について、詳細な調査、格付け、分析を提供しています。
S&Pグローバル S&Pグローバルは、S&P グローバル・レーティング(格付)、S&P グローバル・マーケット・インテリジェンス(データおよび分析ツール)、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス(指数)、およびS&P グローバル・プラッツを傘下に持つグローバル金融サービス会社です。ESGの分野では、SAMやTrucostの幅広いデータベースと調査技術に基づく企業評価やリスク分析、長期的な持続可能な成長に関する情報や投資ツールを提供します。
Sustainalytics モーニングスターグループの一員であるサステイナリティクスは、25年以上にわたり、世界中の投資家による責任投資戦略の開発と実践をサポートしてきたESG調査・レーティング・データ提供のリーディングカンパニーです。40を超える産業分類において分野横断的な専門知識を持つ200名以上のアナリストを有しており、日本を含む世界16拠点において、数百社におよぶ世界有数の資産運用会社や年金基金と提携しています。

MSCI ESG Select Leaders

以下、MSCI社のWEBからの引用です。オリジナルページ ➡ こちら

“MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数は、親指数(MSCIジャパンIMIトップ700 指数:時価総額上位700銘柄)構成銘柄の中から、親指数における各GICS®[1]業種分類の時価総額50%を目標に、ESG評価に優れた企業を選別して構築される指数です。この選別手法により、ESG評価の高い企業を選ぶことで発生しがちな業種の偏りが軽減されています。”

Key Points

  • 時価総額上位700銘柄 銘柄(MSCIジャパンIMIトップ700指数 ) を対象とする
  • 包括的 ESG リスクをとらえる指数である
  • 業種内において相対的に優れた ESG 評価の銘柄を対象とする
  • 世界最大のMSCIのESG リサーチと指数開発の専門性が利用されている

MSCIが採用する日本株式銘柄(229社)一覧、オリジナルリスト ➡ こちら

採用基準 ➡ こちら

FTSE Blossom Japan Index

以下、FTSE Russell社のWEBからの引用です。オリジナルページ ➡ こちら

投資家が投資戦略にESGを統合し、スチュワードシップ活動の参考とするための新しい指数

サステナブル投資はニューノーマルになりつつあります。 日本の市場参加者は持続可能な投資アプローチを投資哲学および投資戦略に組み込むことへの検討を強化しています。 FTSE Blossom Japan Indexは、このような需要の拡大に対応するために、市場参加者に対して環境、社会、ガバナンス(ESG)対応の優れた日本企業のパフォーマンスを測定するツールを提供するように設計されています。 本インデックスは、FTSE All Cap Japan Indexに対し業種ニュートラルになるように設計されています。また、銘柄の組み入れ基準には国連の持続可能な開発目標(SDGs)を含む既存の国際基準から導出された、FTSE4Goodの組み入れ基準を使用して作成されています。

FTSE Blossom Japan Indexは:

  • パッシブ投資へのESGの組み込みを容易にする
  • 持続可能な投資に焦点を当てたインデックス投資、金融取引またはファンドの作成のためのパフォーマンスベンチマークとツールを提供する。.
  • 日本株式市場をより良く反映するために、FTSE All Cap Japan Indexに対して業種ニュートラルにし、トラッキング・エラーを減らすように設計。
  • 環境、社会、ガバナンスの実践に関する明確で透明性の高い基準を満たす企業を組み入れ。
  • 市場参加者がスチュワードシップとエンゲージメントに使用できるような、透明性が高くかつ時代の変化に対応するESG基準を提供。

FTSE Russellが採用する日本株式銘柄一覧(229社)、オリジナルリスト ➡ こちら

採用基準 ➡ こちら

MSCI、FTSE両社から採用されている日本株式ESG銘柄リスト

2021年6月末現在、MSCI、FTSE Russell 社が日本株式ESG指数算出に採用している銘柄数は、偶然の一致なのか理由は不明ですが、何れも229社です。両社が共通して採用されている銘柄は、122社です。

尚、MSCI ESG Select Leaders指数を構成する229社にはJ-REIT10社が含まれますが、FTSE RussellのBlossom Japan Indexには、1社もJ-REIT銘柄は含まれていません。

共通銘柄を含む、全336銘柄のリスト

➡ こちら

MSCI、FTSEが共通してESG指採用した全122銘柄のリスト

レーティング情報・時価総額含む

簡易版シート

(日々更新)MSCI ジャパンインデックス採用全272銘柄ヒートマップシート
日本株式市場の主役は、日々の売買代金高ベースで7割前後を占める海外投資家です。特に大口投資家は、流動性とリスク分散の観点から、MSCIやFTSEが組成する日本株指数に連動したETFを中心に取引しています。 この投稿では、日本株式売買の手段として、世界規模で最も広く利用されているMSCI Japan Index 272銘柄のヒートマップシートを日々更新を行いアップロード致します。
MSCI Japan Index 22年05月リバランス詳細
MSCIは、MSCI Japan インデックスの構成銘柄の定期見直しを行い、22銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、5月31日大引けのリバランス操作により、MSCI Japanインデックスは、238銘柄で構成される指数となります。 この投稿では、22銘柄の直前5営業日のチャート、除外発表日大引けの板情報を含み、また5月16日(月)以降では、ヒートマップシートを更新、アップロード致します。 MSCIインデックスは、グローバル規模で最も広く活用されている指数であり、国別単位でこれをベンチマークとするETFが数多く組成され活用されています。

 

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