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最新日経225構成時価総額順ヒートマップシート

日経新聞は2023年3月3日、日経平均株価の構成銘柄の定期見直しで3銘柄を入れ替えると発表した。市場流動性を踏まえてオリエンタルランド(OLC)、ルネサスエレクトロニクス、日本航空(JAL)を採用、その一方、東洋紡、日本軽金属HD、東邦亜鉛を外す。23年4月3日の算出から反映する。春の定期見直しは初となる。 この投稿では、海外投資家から注目度の高い高時価総額銘柄に着目したヒートマップシートを更新アップロード致します。
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MSCI ジャパンインデックス2024年2月29日リバランス、Before&After

モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)は2024年02月12日、世界規模で各国のスタンダードインデックス構成銘柄の定期見直しを発表しました。時価総額が米ドル建て換算される為、日本銘柄の相対的時価総額が日本円の独歩安により大きく下がった結果、新規採用は新規採用はSCREENホールディングス(7735.T)の1銘柄のみ。除外銘柄は、住友化学、ベイカレント・コンサルティング、 大和ハウスリート投資法人、コーエーテクモホールディングス、コーセー、王子ホールディングス、オープンハウスグループ、東ソーの8銘柄。指数は02月29日の終値で算出され、03月01日から反映されます。
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2022 Nasdaq-100 構成銘柄入替発表

2022年12月9日、Nasdaq 100(NDX:指数シンボル^IXIC)構成銘柄の定期入替発表がありました。CSGP、RIVN、WBD、GFS、BKR、FANGの6銘柄が採用、VRSN、SWKS、SPLK、BIDU、MTCH、DOCU、NTESが除外となります。実際の指数リバランス操作は12月16日金曜日の大引株価基準で行われます。定期入替日以外の日でも、該当銘柄がNYSEへの市場変更、TOB等の理由で取引停止となった場合、順次入替が行われます。 この100銘柄は、Ticker Code QQQで知られるETFの原資産であり、QQQに限らず米国ハイテク企業投資を意識した世界規模の投信やETFでベンチマークとして利用されいる為、銘柄入替の影響は全世界の株式資産に及びます。
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MSCI Japan Index 22年05月リバランス詳細

MSCIは、MSCI Japan インデックスの構成銘柄の定期見直しを行い、22銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、5月31日大引けのリバランス操作により、MSCI Japanインデックスは、238銘柄で構成される指数となります。 この投稿では、22銘柄の直前5営業日のチャート、除外発表日大引けの板情報を含み、また5月16日(月)以降では、ヒートマップシートを更新、アップロード致します。 MSCIインデックスは、グローバル規模で最も広く活用されている指数であり、国別単位でこれをベンチマークとするETFが数多く組成され活用されています。
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2021 Nasdaq-100 構成銘柄入替発表

2021年12月11日、Nasdaq 100構成銘柄定期入替発表がありました。定期入替は、毎年12月第2金曜日のNY市場引後、実際のリバランス操作は翌週第3金曜日の大引時に行われます。定期入替日以外の日でも、該当銘柄がNYSEへの市場変更、TOB等の理由で取引停止となった場合、順次入替が行われます。 この100銘柄は、Ticker Code QQQで知られるETFの原資産であり、QQQに限らず米国ハイテク企業投資を意識した世界規模の投信やETFでベンチマークとして利用されいる為、銘柄入替の影響は全世界の株式資産に及びます。
投資関連情報

Kabuto One – The HEART : Giant Heat Map

2021年8月24日に竣工した茅場町交差点Kabuto Oneビルのロビーに展示されている、鮮やかな色と模様で経済の鼓動を表現するモニュメントThe HEARTが10月20日、グッドデザイン賞を受賞しました。 渋沢栄一を主人公にしたNHKの大河ドラマ、「青天を衝け」では、タイミングを合わせたかのように10月17日の放送で、国立銀行や証券取引所設立当時の数々の逸話が紹介されていました。今なら、NHKとのコラボで「青天を衝け」を紹介したコーナーがあり、主役の吉沢 亮さんと並んで写真を撮ることも出来ます。 尚、Kabuto Oneは、予約不要で土日や夜間でも出入りできます。
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(日々更新)MSCI Japan Index 29銘柄除外(リバランス)詳細

2021年5月11日、MSCI Japan Index Reviewでは、29銘柄の日本株が除外、新規組入は無しと発表されました。 実際の銘柄除外操作は、5月27日(木)の引け(最後の1秒)で行われます。 日本市場は、海外投資家が代金ベースで7割を占める市場ですので、彼らの目線でこのMSCIレビューが 日本市場に与えるインパクトを予め想定する必要があります。一例ですが、米国Nasdaq市場では、iShares MSCI Japan ETF (Ticker Code: EWJ)が代表的な日本株ETFとして広く取引きされています。元資産で時価総額11兆円規模の銘柄がベンチマークから除外される影響は、対象となる29銘柄に限定されないインパクトがあろうと考えます。 この投稿では、現在MSCI Indexに組入れられている全302銘柄のWeightを含む詳細、除外銘柄の日々の値動き時価総額の値動きを報告します。
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ESG投資に着目した株式指標、FTSE Blossom Japan リバランス取引結果

2021年6月8日、FTSE Russellは、ESG投資に着目したFTSE Blossom Japan Index において、31銘柄の日本株採用、2銘柄を除外すると発表しました。ESGは非財務の情報ですが、企業の安定・長期成長には環境・社会問題への取り組み、ガバナンス重視の観点から、このインデックスは、日本企業へ投資するツールとして活用されています。 実際の銘柄採用・除外操作は、6月18日(金)の引け(最後の1秒)で行われました。
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J-REIT、FTSEインデックス、GEIS新規組込最終回=6月18日

FTSEのリバランス取引は、世界規模で毎年、3月、6月、9月、12月の第3金曜日に行われます。これに合わせて、47のJ-REIT投資法人口をFTSE指数に算入する取引が、6月18日に行われます。この投稿では、過去3回の値動きを記録として残しながら、6月7日(月)から18日(金)までの10営業日の値動きを日々、報告致します。尚、今回の組込取引で、一年間に及んだイベントは終了します。
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第3回、J-REIT算入FTSEリバランス取引・ビフォー&アフター

現在公開しているヒートマップシートは4種類ですが、これら以外にも投資資金の流れ・エネルギーの変化を感じとり、投資シナリオを時流に合わせられるように、4種類の投資テーマ以外にもテーマを設け、シートを作成しています。カバーしている銘柄数の合計は、現在600銘柄程度ですが実際の取引対象は10銘柄程度です。この投稿コラムでは、大引後に更新したシートで目立ったヒートマップシートの色の変化に着目し、コメントを致します。
Index Rebalancing

3月19日:J-REIT、FTSEインデックス組成(GEISへの組込み日)

FTSEの世界規模のリバランス取引日は、毎年、3月、6月、9月、12月中旬の金曜日。これに合わせて、47のJ-REIT投資法人口価格をFTSE指数に算入する取引が、3月19日に行われました。過去2回のFTSE組込み日と同様に、大引け間際の数秒間で大半のJ-REITが大きく値下がりしました。次回のFTSE指数算入取引日は、6月18日です。
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MSCIリバランスの日、ヒートマップで知る時価総額TOP35銘柄の出来高推移

毎年5月と11月のMSCI Japan Index 取引の日では、リバランス取引に該当する銘柄の大引1秒の出来高が、1日の出来高の半数を超える銘柄が続出します。本日(5月27日)の1例ですが3289東急不動産 1日出来高合計39,668,900株に対し、ラスト1秒のそれは31,441,300株でした。 変更対象銘柄以外でも、MSCI指数の連続性を確保する観点から、変更による影響で重み付け(Weight)が変化する為、MSCIに残る全ての銘柄でリバランス取引が発生します。 その特殊取引による出来高の変化を記録に残すため、出来高に特化したヒートマップシートを作成しました。第一三共、本田、伊藤忠、東京海上の本日の出来高が10モーメンタム、指数移動平均との乖離が3倍程度膨張していることに注目しています。
投資関連情報

米投資銀行決算発表前後。SEC新議長就任で金融機関に対する規制の流れ

4月14日~16日の決算では、比較対象とした7銀行の全てが、2Q決算のEPS見込を、今期実績より低く見積ました。これまでのところ、そのことに着目した記事は見かけません。 SLRの延長は3月末で中止 SPAC上場に関する規制強化に向けての準備 ロシア債券購入を禁止を発表(下記リンクを参照下さい:出典 Bloomberg) 金融規制のプロ、ゲンスラー氏がSECのトップに指名され、14日に上院で人事が承認。 金融引締めは暫く無いにしても、以上のように金融機関に対する規制強化の流れが続く。このことを当事者自身が認識している結果、保守的なEPS予想になったと考えます。
投資関連情報

米投資銀行決算発表。日米欧金融機関の直近株価推移を再点検

4月14日(水)、GS、JPM、WFCから始まる米大手金融機関の決算発表では、来期以降のEPS予想の変化に注目が集まると考えます。3月17日~18日のFOMCでは、金融政策の現状維持。2023年末まで利上げ無しとの見通しが改めて示され、金融緩和姿勢の継続が強調されました。そのハト派的流れに反し19日の書面による発表では、SLRの延期は無し。たった10営業日後の4月1日以降は米国国債の持ち高をリスク資産に計上するように求められました。この予想外の規制強化の決定こそが、アルケゴスによるスーパー・ハイレバレッジ投機の梯子外し=破綻に繋がったと思います。規制強化=リスク資産の縮小(ポジション落とし)になりますので、大手金融機関の収益機会の減少になります。もし、来期以降のEPS予想を想定外に低く見積もる会社が多いようであれば、10年債金利の急速な上昇を招くことでしょう。
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